Market Risk Quant – Loan Trading

buscojobs España; Las Palmas de Gran Canaria; Presencial; EUR 40.000 - 65.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Una empresa líder en el sector financiero busca un Market Risk Quant para su equipo de Loan Trading en Las Palmas de Gran Canaria. El candidato ideal deberá tener experiencia en modelización de riesgo y pricing para productos de renta fija, especialmente leveraged loans, así como dominio de programación en Python. Esta oportunidad ofrece un entorno técnico exigente y colaborativo, donde se valoran la pasión y la creatividad en el ámbito financiero.

Formación

• Experiencia en desarrollo de modelos de riesgo para productos de renta fija.
• Dominio avanzado de Python y testing de modelos financieros.
• 3 a 5 años de experiencia en el sector financiero.

Responsabilidades

• Participar en proyectos clave de desarrollo y validación de modelos de riesgo de mercado.
• Diseñar y validar marcos de atribución de P&L.
• Colaborar con equipos multidisciplinares en proyectos estratégicos.

Conocimientos

Modelización de riesgo

Pricing de productos de renta fija

Programación en Python

Calibración de modelos

Teoría de modelos

Análisis de sensibilidad – Greeks

Educación

Máster o Doctorado en Finanzas Cuantitativas, Física, Matemáticas, Estadística, Informática

Herramientas

Numerix

Descripción del empleo

En Common MS somos un equipo de valientes. Si te van las emociones fuertes, ¿a qué esperas? ¡Únete a nosotros! Nuestra filosofía se sustenta sobre la formación, integración, conciliación, flexibilidad, innovación, medio ambiente y cercanía...Si eres pasional, inconformista, creativo, inquieto y disfrutas en un ambiente cercano... no sigas buscando, has llegado a tu sitio.

Tienes experiencia en modelización de riesgo y pricing para productos de renta fija, especialmente leveraged loans ? ¿Dominas Python y te apasiona desarrollar modelos robustos con impacto real en el trading book? Esta oportunidad es para ti.

Estamos en búsqueda de un / a Market Risk Quant altamente especializado / a para unirse al equipo de Loan Trading , participando en proyectos clave de desarrollo y validación de modelos de riesgo de mercado.

Perfil que buscamos

Experiencia demostrable en pricing y modelización de riesgo para productos de renta fija, con foco en leveraged loans .

Dominio de teoría de modelos, técnicas de calibración y modelos de tipos de interés de un solo factor, incluyendo Hull-White .

Nivel avanzado de programación en Python , con experiencia en testing de modelos financieros.

Familiaridad con Numerix u otras plataformas de modelización financiera.

Capacidad para diseñar y validar marcos de atribución de P&L .

Conocimiento profundo de riesgo de mercado y estándares regulatorios ( VaR histórico, análisis de sensibilidad – Greeks, SR 11-7 ).

Experiencia redactando planes de prueba, documentación de modelos y guías de implementación .

Título de máster o doctorado en Finanzas Cuantitativas, Física, Matemáticas, Estadística, Informática u otra disciplina cuantitativa.

3 a 5 años de experiencia en desarrollo o validación de modelos de riesgo para trading book en el sector financiero.

Participación en proyectos estratégicos y de alto impacto.

Colaboración con equipos multidisciplinares y acceso a herramientas punteras.

Desarrollo profesional en un entorno técnico exigente y colaborativo.

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Market Quant Trading • Las Palmas de Gran Canaria, SPAIN