Market Risk Quant – Loan Trading

Common MS; Las Palmas de Gran Canaria; Presencial; EUR 40.000 - 60.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Une entreprise financière innovante à Las Palmas recherche un(e) spécialiste en modélisation de risque pour son équipe de Loan Trading. Le candidat idéal aura une expérience probante en pricing, une maîtrise de Python, et des compétences approfondies en risque marché. En rejoignant l'équipe, vous bénéficierez d'un environnement collaboratif et technique où vous pourrez développer vos compétences sur des projets stratégiques à fort impact.

Servicios

Accès à des outils innovants

Développement professionnel

Collaboration interdisciplinaire

Formación

• Expérience démontrable en pricing et modélisation de risque pour des produits de renta fixa, particulièrement en leveraged loans.
• Niveau avancé de programmation en Python et expérience dans le testing de modèles financiers.
• 3 à 5 ans d'expérience dans le secteur financier.

Responsabilidades

• Participer à des projets clés de développement et validation des modèles de risque de marché.
• Concevoir et valider des cadres d'attribution de P&L.
• Collaborer avec des équipes multidisciplinaires.

Conocimientos

Modélisation de risque

Pricing

Python

Calibrage de modèles

Risque de marché

Educación

Master ou doctorat en Finances Quantitatives

Physique

Mathématiques

Statistiques

Informatique

Descripción del empleo

En Common MS somos un equipo de valientes. Si te gustan las emociones fuertes, ¿a qué esperas? ¡Únete a nosotros! Nuestra filosofía se basa en la formación, integración, conciliación, flexibilidad, innovación, medio ambiente y cercanía. Si eres pasional, inconformista, creativo, inquieto y disfrutas en un ambiente cercano, no sigas buscando, has llegado a tu sitio.

Tienes experiencia en modelización de riesgo y pricing para productos de renta fija, especialmente leveraged loans. ¿Dominas Python y te apasiona desarrollar modelos robustos con impacto real en el trading book? Esta oportunidad es para ti. Buscamos un / a altamente especializado / a para unirse al equipo de Loan Trading, participando en proyectos clave de desarrollo y validación de modelos de riesgo de mercado.

Perfil que buscamos:

• Experiencia demostrable en pricing y modelización de riesgo para productos de renta fija, con foco en leveraged loans.
• Dominio de teoría de modelos, técnicas de calibración y modelos de tipos de interés de un solo factor, incluyendo Hull-White.
• Nivel avanzado de programación en Python, con experiencia en testing de modelos financieros y familiaridad con otras plataformas de modelización financiera.
• Capacidad para diseñar y validar marcos de atribución de P&L.
• Conocimiento profundo de riesgo de mercado y estándares regulatorios (VaR histórico, análisis de sensibilidad – Greeks, SR 11-7).
• Experiencia redactando planes de prueba, documentación de modelos y guías de implementación.
• Título de máster o doctorado en Finanzas Cuantitativas, Física, Matemáticas, Estadística, Informática u otra disciplina cuantitativa.
• De 3 a 5 años de experiencia en desarrollo o validación de modelos de riesgo para trading book en el sector financiero.

Participación en proyectos estratégicos y de alto impacto. Colaboración con equipos multidisciplinares y acceso a herramientas punteras. Desarrollo profesional en un entorno técnico exigente y colaborativo.

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Market Quant Trading • Las Palmas de Gran Canaria, España