Market Risk Quant – Loan Trading

buscojobs España; Islas Baleares; Presencial; EUR 40.000 - 70.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Una empresa del sector financiero busca un/a Market Risk Quant especializado/a para su equipo de Loan Trading en las Islas Baleares. Se requiere experiencia en modelización de riesgo, dominio de Python y un título avanzado en una disciplina cuantitativa. La posición ofrece participación en proyectos de alto impacto y un entorno colaborativo y técnico.

Servicios

Desarrollo profesional en un entorno técnico exigente

Acceso a herramientas punteras

Formación

• 3 a 5 años de experiencia en desarrollo o validación de modelos de riesgo para trading book.
• Dominio de técnicas de calibración y modelos de tipos de interés.
• Capacidad para redactar documentación y planes de prueba.

Responsabilidades

• Desarrollo y validación de modelos de riesgo de mercado.
• Participación en proyectos clave de Loan Trading.
• Colaboración con equipos multidisciplinares.

Conocimientos

Modelización de riesgo

Programación en Python

Validación de modelos financieros

Teoría de modelos

Conocimiento de riesgo de mercado

Educación

Máster o doctorado en Finanzas Cuantitativas

Física

Matemáticas

Estadística

Informática

Herramientas

Numerix

Descripción del empleo

Quiénes somos?En Common MS somos un equipo de valientes. Si te van las emociones fuertes, ¿a qué esperas? ¡Únete a nosotros! Nuestra filosofía se sustenta sobre la formación, integración, conciliación, flexibilidad, innovación, medio ambiente y cercanía…Si eres pasional, inconformista, creativo, inquieto y disfrutas en un ambiente cercano… no sigas buscando, has llegado a tu sitio.#CONTIGOSOMOSCOMMON¿Qué buscamos?¿Tienes experiencia en modelización de riesgo y pricing para productos de renta fija, especialmenteleveraged loans ? ¿Dominas Python y te apasiona desarrollar modelos robustos con impacto real en el trading book? Esta oportunidad es para ti.Estamos en búsqueda de un / aMarket Risk Quantaltamente especializado / a para unirse al equipo deLoan Trading, participando en proyectos clave de desarrollo y validación de modelos de riesgo de mercado.Perfil que buscamosExperiencia demostrable enpricing y modelización de riesgopara productos de renta fija, con foco enleveraged loans .Dominio de teoría de modelos, técnicas de calibración y modelos de tipos de interés de un solo factor, incluyendoHull-White .Nivel avanzado deprogramación en Python, con experiencia en testing de modelos financieros.Familiaridad conNumerixu otras plataformas de modelización financiera.Capacidad para diseñar y validar marcos deatribución de Pamp;L .Conocimiento profundo de riesgo de mercado y estándares regulatorios ( VaR histórico, análisis de sensibilidad – Greeks, SR 11-7 ).Experiencia redactandoplanes de prueba, documentación de modelos y guías de implementación .Título de máster o doctorado en Finanzas Cuantitativas, Física, Matemáticas, Estadística, Informática u otra disciplina cuantitativa.3 a 5 años de experienciaen desarrollo o validación de modelos de riesgo para trading book en el sector financiero.¿Qué ofrecemos?Participación en proyectos estratégicos y de alto impacto.Colaboración con equipos multidisciplinares y acceso a herramientas punteras.Desarrollo profesional en un entorno técnico exigente y colaborativo.#OportunidadLaboral #RiskModeling #LoanTrading #FixedIncome #QuantFinance #Python #LeveragedLoans #Numerix #VaR #Greeks #SR117 #FinancialJobs

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