Market Risk Quant – Loan Trading

buscojobs España; Huelva; Presencial; EUR 40.000 - 70.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Una empresa líder en el sector financiero busca un/a Market Risk Quant altamente especializado/a. Te unirás a un equipo dinámico y participarás en proyectos clave de modelización y validación de riesgos de mercado. Se requiere conocimiento avanzado en programación y una sólida formación cuantitativa. Disfruta de un ambiente de trabajo colaborativo y con acceso a herramientas punteras.

Formación

• 3 a 5 años de experiencia en desarrollo de modelos de riesgo para trading book.
• Dominio de modelos de tipos de interés (Hull-White).
• Experiencia en testing de modelos financieros.

Responsabilidades

• Desarrollar y validar modelos de riesgo de mercado para el equipo de Loan Trading.
• Colaborar con equipos multidisciplinares en proyectos estratégicos.
• Diseñar marcos de atribución de P&L.

Conocimientos

Modelización de riesgo

Pricing

Programación en Python

Teoría de modelos

Riesgo de mercado

Colaboración

Educación

Máster o doctorado en Finanzas Cuantitativas, Física, Matemáticas, Estadística, Informática

Herramientas

Numerix

Descripción del empleo

En Common MS somos un equipo de valientes. Si te gustan las emociones fuertes, ¿a qué esperas? ¡Únete a nosotros! Nuestra filosofía se basa en la formación, integración, conciliación, flexibilidad, innovación, medio ambiente y cercanía. Si eres pasional, inconformista, creativo, inquieto y disfrutas en un ambiente cercano, no sigas buscando, has llegado a tu sitio.

¿Tienes experiencia en modelización de riesgo y pricing para productos de renta fija, especialmente leveraged loans? ¿Dominas Python y te apasiona desarrollar modelos robustos con impacto real en el trading book? Esta oportunidad es para ti.

Buscamos un/a Market Risk Quant altamente especializado/a para unirse al equipo de Loan Trading, participando en proyectos clave de desarrollo y validación de modelos de riesgo de mercado.

Perfil que buscamos

• Experiencia demostrable en pricing y modelización de riesgo para productos de renta fija, con foco en leveraged loans.
• Dominio de teoría de modelos, técnicas de calibración y modelos de tipos de interés de un solo factor, incluyendo Hull-White.
• Nivel avanzado de programación en Python, con experiencia en testing de modelos financieros.
• Familiaridad con Numerix u otras plataformas de modelización financiera.
• Capacidad para diseñar y validar marcos de atribución de P&L.
• Conocimiento profundo de riesgo de mercado y estándares regulatorios (VaR histórico, análisis de sensibilidad – Greeks, SR 11-7).
• Experiencia redactando planes de prueba, documentación de modelos y guías de implementación.
• Título de máster o doctorado en Finanzas Cuantitativas, Física, Matemáticas, Estadística, Informática u otra disciplina cuantitativa.
• 3 a 5 años de experiencia en desarrollo o validación de modelos de riesgo para trading book en el sector financiero.
• Participación en proyectos estratégicos y de alto impacto.
• Colaboración con equipos multidisciplinares y acceso a herramientas punteras.
• Desarrollo profesional en un entorno técnico exigente y colaborativo.

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