Market Risk Quant – Loan Trading

buscojobs España; Comunidad Valenciana; Presencial; EUR 40.000 - 70.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Una importante empresa en Castelló de la Plana busca un especialista en modelización de riesgo para unirse a su equipo de Loan Trading. Esta posición crucial implica el desarrollo de modelos robustos y la validación de pruebas, en un entorno técnico y colaborativo. Se requiere un alto nivel de conocimiento en Python y experiencia en productos de renta fija, especialmente en leveraged loans.

Formación

• 3 a 5 años de experiencia en desarrollo o validación de modelos de riesgo.
• Familiaridad con normas regulatorias (VaR, análisis de sensibilidad).

Responsabilidades

• Desarrollo y validación de modelos de riesgo de mercado.
• Colaborar en proyectos estratégicos y trabajar en equipo multidisciplinario.

Conocimientos

Modelización de riesgo

Pricing

Programación en Python

Calibración de modelos

Validación de modelos financieros

Riesgo de mercado

Educación

Máster o Doctorado en Finanzas Cuantitativas

Física

Matemáticas

Estadística

Informática

Descripción del empleo

En Common MS somos un equipo de valientes. Si te van las emociones fuertes, ¿a qué esperas? ¡Únete a nosotros! Nuestra filosofía se sustenta sobre la formación, integración, conciliación, flexibilidad, innovación, medio ambiente y cercanía… Si eres pasional, inconformista, creativo, inquieto y disfrutas en un ambiente cercano… no sigas buscando, has llegado a tu sitio.

Tienes experiencia en modelización de riesgo y pricing para productos de renta fija, especialmente leveraged loans? ¿Dominas Python y te apasiona desarrollar modelos robustos con impacto real en el trading book? Esta oportunidad es para ti. Estamos en búsqueda de un/a altamente especializado/a para unirse al equipo de Loan Trading, participando en proyectos clave de desarrollo y validación de modelos de riesgo de mercado.

Perfil que buscamos: Experiencia demostrable en pricing y modelización de riesgo para productos de renta fija, con foco en leveraged loans. Dominio de teoría de modelos, técnicas de calibración y modelos de tipos de interés de un solo factor, incluyendo Hull-White. Nivel avanzado de programación en Python, con experiencia en testing de modelos financieros. Familiaridad con otras plataformas de modelización financiera. Capacidad para diseñar y validar marcos de atribución de P&L. Conocimiento profundo de riesgo de mercado y estándares regulatorios (VaR histórico, análisis de sensibilidad – Greeks, SR 11-7). Experiencia redactando planes de prueba, documentación de modelos y guías de implementación. Título de máster o doctorado en Finanzas Cuantitativas, Física, Matemáticas, Estadística, Informática u otra disciplina cuantitativa. 3 a 5 años de experiencia en desarrollo o validación de modelos de riesgo para trading book en el sector financiero. Participación en proyectos estratégicos y de alto impacto. Colaboración con equipos multidisciplinares y acceso a herramientas punteras. Desarrollo profesional en un entorno técnico exigente y colaborativo.

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Market Quant Trading • Castelló de la Plana, España

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