Market Risk Quant – Loan Trading

buscojobs España; Burgos; Presencial; EUR 50.000 - 80.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Una empresa financiera en Burgos busca un Market Risk Quant especializado que desee enfrentar retos en un entorno colaborativo innovador. Los candidatos ideales tendrán experiencia en modelización de riesgo, programación en Python y un título avanzado en disciplinas cuantitativas. Este rol ofrece una oportunidad para impactar en el libro de trading mediante el desarrollo de modelos robustos.

Formación

• 3 a 5 años de experiencia en desarrollo o validación de modelos de riesgo para trading book.
• Dominio de teoría de modelos y técnicas de calibración.
• Familiaridad con marcos de atribución de P&L.

Responsabilidades

• Desarrollar y validar modelos de riesgo de mercado para productos de renta fija.
• Colaborar con equipos multidisciplinares en proyectos clave.
• Documentar planes de prueba y guías de implementación.

Conocimientos

Modelización de riesgo

Programación en Python

Validación de modelos financieros

Análisis de sensibilidad

Educación

Máster o Doctorado en Finanzas Cuantitativas, Física, Matemáticas, Estadística o Informática

Herramientas

Numerix

Descripción del empleo

En Common MS somos un equipo de valientes. Si te van las emociones fuertes, ¿a qué esperas? ¡Únete a nosotros! Nuestra filosofía se sustenta sobre la formación, integración, conciliación, flexibilidad, innovación, medio ambiente y cercanía…Si eres pasional, inconformista, creativo, inquieto y disfrutas en un ambiente cercano… no sigas buscando, has llegado a tu sitio.

Tienes experiencia en modelización de riesgo y pricing para productos de renta fija, especialmente leveraged loans ? ¿Dominas Python y te apasiona desarrollar modelos robustos con impacto real en el trading book? Esta oportunidad es para ti.

Estamos en búsqueda de un / a Market Risk Quant altamente especializado / a para unirse al equipo de Loan Trading , participando en proyectos clave de desarrollo y validación de modelos de riesgo de mercado.

Perfil que buscamos

• Experiencia demostrable en pricing y modelización de riesgo para productos de renta fija, con foco en leveraged loans .
• Dominio de teoría de modelos, técnicas de calibración y modelos de tipos de interés de un solo factor, incluyendo Hull-White .
• Nivel avanzado de programación en Python , con experiencia en testing de modelos financieros.
• Familiaridad con Numerix u otras plataformas de modelización financiera.
• Capacidad para diseñar y validar marcos de atribución de P&L .
• Conocimiento profundo de riesgo de mercado y estándares regulatorios ( VaR histórico, análisis de sensibilidad – Greeks, SR 11-7 ).
• Experiencia redactando planes de prueba, documentación de modelos y guías de implementación .
• Título de máster o doctorado en Finanzas Cuantitativas, Física, Matemáticas, Estadística, Informática u otra disciplina cuantitativa.
• 3 a 5 años de experiencia en desarrollo o validación de modelos de riesgo para trading book en el sector financiero.
• Participación en proyectos estratégicos y de alto impacto.
• Colaboración con equipos multidisciplinares y acceso a herramientas punteras.
• Desarrollo profesional en un entorno técnico exigente y colaborativo.

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