Market Risk Quant – Loan Trading

Common MS; Barcelona; Presencial; EUR 40.000 - 70.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Common MS está buscando un especialista en modelización de riesgo y pricing para productos de renta fija, especialmente leveraged loans. El candidato ideal debe tener experiencia en desarrollo y validación de modelos de riesgo, además de un dominio avanzado en Python. Esta posición ofrece un entorno colaborativo y acceso a herramientas punteras, fomentando el desarrollo profesional. Se valorará un título de máster o doctorado en una disciplina cuantitativa y entre 3 y 5 años de experiencia en el sector financiero.

Formación

• Experiencia de 3 a 5 años en desarrollo o validación de modelos de riesgo.
• Nivel avanzado en programación en Python.
• Conocimiento profundo de estándares regulatorios.

Responsabilidades

• Desarrollar modelos robustos con impacto en el trading book.
• Participar en proyectos de validación de modelos de riesgo de mercado.
• Colaborar con equipos multidisciplinares.

Conocimientos

Modelización de riesgo

Pricing

Programación en Python

Teoría de modelos

Validación de modelos

Riesgo de mercado

Evaluación de P&L

Educación

Máster o doctorado en Finanzas Cuantitativas

Diploma en Física

Diploma en Matemáticas

Diploma en Informática

Herramientas

Plataformas de modelización financiera

Descripción del empleo

En Common MS somos un equipo de valientes. Si te van las emociones fuertes, ¿a qué esperas? ¡Únete a nosotros! Nuestra filosofía se sustenta sobre la formación, integración, conciliación, flexibilidad, innovación, medio ambiente y cercanía…Si eres pasional, inconformista, creativo, inquieto y disfrutas en un ambiente cercano… no sigas buscando, has llegado a tu sitio.

Tienes experiencia en modelización de riesgo y pricing para productos de renta fija, especialmente

leveraged loans ? ¿Dominas Python y te apasiona desarrollar modelos robustos con impacto real en el trading book? Esta oportunidad es para ti. Estamos en búsqueda de un / a

altamente especializado / a para unirse al equipo de

Loan Trading , participando en proyectos clave de desarrollo y validación de modelos de riesgo de mercado.

Perfil que buscamos Experiencia demostrable en

pricing y modelización de riesgo

para productos de renta fija, con foco en

leveraged loans . Dominio de teoría de modelos, técnicas de calibración y modelos de tipos de interés de un solo factor, incluyendo

Hull-White . Nivel avanzado de

programación en Python , con experiencia en testing de modelos financieros. Familiaridad con

u otras plataformas de modelización financiera. Capacidad para diseñar y validar marcos de

atribución de P&L . Conocimiento profundo de riesgo de mercado y estándares regulatorios ( VaR histórico, análisis de sensibilidad – Greeks, SR 11-7 ). Experiencia redactando

planes de prueba, documentación de modelos y guías de implementación . Título de máster o doctorado en Finanzas Cuantitativas, Física, Matemáticas, Estadística, Informática u otra disciplina cuantitativa. 3 a 5 años de experiencia

en desarrollo o validación de modelos de riesgo para trading book en el sector financiero.

Participación en proyectos estratégicos y de alto impacto. Colaboración con equipos multidisciplinares y acceso a herramientas punteras. Desarrollo profesional en un entorno técnico exigente y colaborativo.

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