Market Risk Quant – Loan Trading

buscojobs España; Badajoz; Presencial; EUR 50.000 - 70.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Una empresa innovadora está en búsqueda de un/a Market Risk Quant con experiencia en modelización de riesgo de productos de renta fija y habilidades avanzadas en Python. Trabajarás en el equipo de Loan Trading, participando en proyectos de alta relevancia y colaborando en un entorno técnico exigente. Si tienes un máster o doctorado en disciplinas cuantitativas y un perfil proactivo, esta es tu oportunidad de marcar la diferencia.

Formación

• 3 a 5 años de experiencia en desarrollo o validación de modelos de riesgo.
• Dominio avanzado de programación en Python.
• Familiaridad con estándares regulatorios como VaR histórico.

Responsabilidades

• Desarrollar y validar modelos de riesgo de mercado para productos de renta fija.
• Colaborar con equipos multidisciplinares en proyectos clave.

Conocimientos

Modelización de riesgo

Programación en Python

Calibración de modelos

Teoría de modelos

Riesgo de mercado

Educación

Máster o doctorado en Finanzas Cuantitativas, Física, Matemáticas, Estadística, Informática

Herramientas

Numerix

Descripción del empleo

En Common MS somos un equipo de valientes. Si te van las emociones fuertes, ¿a qué esperas? ¡Únete a nosotros! Nuestra filosofía se sustenta sobre la formación, integración, conciliación, flexibilidad, innovación, medio ambiente y cercanía…Si eres pasional, inconformista, creativo, inquieto y disfrutas en un ambiente cercano… no sigas buscando, has llegado a tu sitio.

Tienes experiencia en modelización de riesgo y pricing para productos de renta fija, especialmente leveraged loans ? ¿Dominas Python y te apasiona desarrollar modelos robustos con impacto real en el trading book? Esta oportunidad es para ti.

Estamos en búsqueda de un / a Market Risk Quant altamente especializado / a para unirse al equipo de Loan Trading , participando en proyectos clave de desarrollo y validación de modelos de riesgo de mercado.

Perfil que buscamos

• Experiencia demostrable en pricing y modelización de riesgo para productos de renta fija, con foco en leveraged loans .
• Dominio de teoría de modelos, técnicas de calibración y modelos de tipos de interés de un solo factor, incluyendo Hull-White .
• Nivel avanzado de programación en Python , con experiencia en testing de modelos financieros.
• Familiaridad con Numerix u otras plataformas de modelización financiera.
• Capacidad para diseñar y validar marcos de atribución de P&L .
• Conocimiento profundo de riesgo de mercado y estándares regulatorios ( VaR histórico, análisis de sensibilidad – Greeks, SR 11-7 ).
• Experiencia redactando planes de prueba, documentación de modelos y guías de implementación .
• Título de máster o doctorado en Finanzas Cuantitativas, Física, Matemáticas, Estadística, Informática u otra disciplina cuantitativa.
• 3 a 5 años de experiencia en desarrollo o validación de modelos de riesgo para trading book en el sector financiero.
• Participación en proyectos estratégicos y de alto impacto.
• Colaboración con equipos multidisciplinares y acceso a herramientas punteras.
• Desarrollo profesional en un entorno técnico exigente y colaborativo.

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