Market Risk Quant – Loan Trading

buscojobs España; Asturias; Presencial; EUR 45.000 - 70.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Una prestigiosa empresa busca un Market Risk Quant altamente especializado para unirse al equipo de Loan Trading. Esta posición, destinada a profesionales apasionados por la modelización de riesgo y el desarrollo de modelos robustos en un entorno técnico exigente, ofrece una excelente oportunidad para el desarrollo profesional. Se requiere un máster o doctorado en una disciplina cuantitativa y de 3 a 5 años de experiencia relevante.

Servicios

Colaboración con equipos multidisciplinares

Acceso a herramientas punteras

Participación en proyectos estratégicos

Formación

• 3 a 5 años de experiencia en desarrollo de modelos de riesgo para trading book.
• Experiencia en calibración y modelos de tipos de interés de un solo factor.
• Habilidad para redactar documentación de modelos y planes de prueba.

Responsabilidades

• Participar en proyectos clave de desarrollo y validación de modelos de riesgo de mercado.
• Diseñar y validar marcos de atribución de P&L.
• Colaborar con equipos multidisciplinares en un entorno técnico exigente.

Conocimientos

Modelización de riesgo

Python

Análisis de sensibilidad

Teoría de modelos

Educación

Máster o Doctorado en Finanzas Cuantitativas, Física, Matemáticas, Estadística o Informática

Herramientas

Numerix

Descripción del empleo

Quiénes somos?En Common MS somos un equipo de valientes. Si te van las emociones fuertes, ¿a qué esperas? ¡Únete a nosotros! Nuestra filosofía se sustenta sobre la formación, integración, conciliación, flexibilidad, innovación, medio ambiente y cercanía…Si eres pasional, inconformista, creativo, inquieto y disfrutas en un ambiente cercano… no sigas buscando, has llegado a tu sitio.#CONTIGOSOMOSCOMMON¿Qué buscamos?¿Tienes experiencia en modelización de riesgo y pricing para productos de renta fija, especialmente leveraged loans? ¿Dominas Python y te apasiona desarrollar modelos robustos con impacto real en el trading book? Esta oportunidad es para ti.Estamos en búsqueda de un / a Market Risk Quant altamente especializado / a para unirse al equipo de Loan Trading, participando en proyectos clave de desarrollo y validación de modelos de riesgo de mercado.Perfil que buscamosExperiencia demostrable en pricing y modelización de riesgo para productos de renta fija, con foco en leveraged loans.Dominio de teoría de modelos, técnicas de calibración y modelos de tipos de interés de un solo factor, incluyendo Hull-White.Nivel avanzado de programación en Python, con experiencia en testing de modelos financieros.Familiaridad con Numerix u otras plataformas de modelización financiera.Capacidad para diseñar y validar marcos de atribución de Pamp;L.Conocimiento profundo de riesgo de mercado y estándares regulatorios (VaR histórico, análisis de sensibilidad – Greeks, SR 11-7).Experiencia redactando planes de prueba, documentación de modelos y guías de implementación.Título de máster o doctorado en Finanzas Cuantitativas, Física, Matemáticas, Estadística, Informática u otra disciplina cuantitativa.3 a 5 años de experiencia en desarrollo o validación de modelos de riesgo para trading book en el sector financiero.¿Qué ofrecemos?Participación en proyectos estratégicos y de alto impacto.Colaboración con equipos multidisciplinares y acceso a herramientas punteras.Desarrollo profesional en un entorno técnico exigente y colaborativo.#OportunidadLaboral #RiskModeling #LoanTrading #FixedIncome #QuantFinance #Python #LeveragedLoans #Numerix #VaR #Greeks #SR117 #FinancialJobs

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