Market Risk Quant – Loan Trading

buscojobs España; Almería; Presencial; EUR 40.000 - 70.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Una destacada empresa busca un 'Market Risk Quant' para su equipo de Loan Trading en Almería. Buscamos a alguien con experiencia en modelización de riesgo y pricing en renta fija, especialmente en leveraged loans. La posición implica participar en proyectos estratégicos y en un entorno profesional colaborativo que fomente el desarrollo y la innovación.

Formación

• 3 a 5 años de experiencia en desarrollo o validación de modelos de riesgo.
• Dominio en teoría de modelos y técnicas de calibración.
• Experiencia en testing de modelos financieros.

Responsabilidades

• Participar en proyectos clave de desarrollo y validación de modelos de riesgo de mercado.
• Diseñar y validar marcos de atribución de P&L.
• Colaborar con equipos multidisciplinares.

Conocimientos

Modelización de riesgo

Pricing

Python

Calibración de modelos

Análisis de sensibilidad

Documentación de modelos

Colaboración multidisciplinaria

Educación

Máster o doctorado en Finanzas Cuantitativas, Física, Matemáticas, Estadística o Informática

Herramientas

Numerix

Descripción del empleo

En Common MS somos un equipo de valientes. Si te van las emociones fuertes, ¿a qué esperas? ¡Únete a nosotros! Nuestra filosofía se sustenta sobre la formación, integración, conciliación, flexibilidad, innovación, medio ambiente y cercanía…Si eres pasional, inconformista, creativo, inquieto y disfrutas en un ambiente cercano… no sigas buscando, has llegado a tu sitio.

Tienes experiencia en modelización de riesgo y pricing para productos de renta fija, especialmente leveraged loans ? ¿Dominas Python y te apasiona desarrollar modelos robustos con impacto real en el trading book? Esta oportunidad es para ti.

Estamos en búsqueda de un / a Market Risk Quant altamente especializado / a para unirse al equipo de Loan Trading , participando en proyectos clave de desarrollo y validación de modelos de riesgo de mercado.

Perfil que buscamos

• Experiencia demostrable en pricing y modelización de riesgo para productos de renta fija, con foco en leveraged loans .
• Dominio de teoría de modelos, técnicas de calibración y modelos de tipos de interés de un solo factor, incluyendo Hull-White .
• Nivel avanzado de programación en Python , con experiencia en testing de modelos financieros.
• Familiaridad con Numerix u otras plataformas de modelización financiera.
• Capacidad para diseñar y validar marcos de atribución de P&L .
• Conocimiento profundo de riesgo de mercado y estándares regulatorios ( VaR histórico, análisis de sensibilidad – Greeks, SR 11-7 ).
• Experiencia redactando planes de prueba, documentación de modelos y guías de implementación .
• Título de máster o doctorado en Finanzas Cuantitativas, Física, Matemáticas, Estadística, Informática u otra disciplina cuantitativa.
• 3 a 5 años de experiencia en desarrollo o validación de modelos de riesgo para trading book en el sector financiero.
• Participación en proyectos estratégicos y de alto impacto.
• Colaboración con equipos multidisciplinares y acceso a herramientas punteras.
• Desarrollo profesional en un entorno técnico exigente y colaborativo.

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