Market Risk Quant – Loan Trading

buscojobs España; Alicante; Presencial; EUR 45.000 - 70.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Una empresa innovadora busca un Market Risk Quant especializado para unirse a su equipo de Loan Trading. El candidato ideal tendrá sólida experiencia en modelización de riesgo para productos de renta fija y dominio avanzado de Python. Ofrecemos un entorno técnico exigente y oportunidades de desarrollo profesional en proyectos estratégicos.

Servicios

Colaboración con equipos multidisciplinares

Acceso a herramientas punteras

Desarrollo profesional continuo

Formación

• Experiencia de 3 a 5 años en el desarrollo de modelos de riesgo.
• Dominio de la teoría y prácticas de modelización en renta fija.
• Capacidad para diseñar marcos de atribución de P&L.

Responsabilidades

• Participar en la validación de modelos de riesgo de mercado.
• Desarrollar modelos robustos con impacto real en el trading book.
• Colaborar con equipos multidisciplinares en proyectos de alto impacto.

Conocimientos

Modelización de riesgo

Python

Calibración de modelos

Conocimiento de riesgo de mercado

Testing de modelos financieros

Educación

Máster o doctorado en Finanzas Cuantitativas, Física, Matemáticas, Estadística, Informática

Herramientas

Numerix

Descripción del empleo

¿Quiénes somos?

En Common MS somos un equipo de valientes. Si te gustan las emociones fuertes, ¿a qué esperas? ¡Únete a nosotros! Nuestra filosofía se basa en la formación, integración, conciliación, flexibilidad, innovación, medio ambiente y cercanía. Si eres pasional, inconformista, creativo, inquieto y disfrutas en un ambiente cercano, no sigas buscando, has llegado a tu sitio.

¿Qué buscamos?

¿Tienes experiencia en modelización de riesgo y pricing para productos de renta fija, especialmente leveraged loans? ¿Dominas Python y te apasiona desarrollar modelos robustos con impacto real en el trading book? Esta oportunidad es para ti.

Estamos en búsqueda de un/a Market Risk Quant altamente especializado/a para unirse al equipo de Loan Trading, participando en proyectos clave de desarrollo y validación de modelos de riesgo de mercado.

Perfil que buscamos

• Experiencia demostrable en pricing y modelización de riesgo para productos de renta fija, con foco en leveraged loans.
• Dominio de teoría de modelos, técnicas de calibración y modelos de tipos de interés de un solo factor, incluyendo Hull-White.
• Nivel avanzado de programación en Python, con experiencia en testing de modelos financieros.
• Familiaridad con Numerix u otras plataformas de modelización financiera.
• Capacidad para diseñar y validar marcos de atribución de P&L.
• Conocimiento profundo de riesgo de mercado y estándares regulatorios (VaR histórico, análisis de sensibilidad – Greeks, SR 11-7).
• Experiencia redactando planes de prueba, documentación de modelos y guías de implementación.
• Título de máster o doctorado en Finanzas Cuantitativas, Física, Matemáticas, Estadística, Informática u otra disciplina cuantitativa.
• De 3 a 5 años de experiencia en desarrollo o validación de modelos de riesgo para trading book en el sector financiero.

¿Qué ofrecemos?

• Participación en proyectos estratégicos y de alto impacto.
• Colaboración con equipos multidisciplinares y acceso a herramientas punteras.
• Desarrollo profesional en un entorno técnico exigente y colaborativo.

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