Manager Quant Credit Risk España Híbrido

TN Spain; Málaga; Híbrido; EUR 40.000 - 80.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Una empresa innovadora busca un Manager de Quant Credit Risk para unirse a su equipo en Málaga. Este rol ofrece la oportunidad de trabajar en proyectos internacionales, desarrollando y validando modelos de riesgo de crédito utilizando metodologías avanzadas como Machine Learning. Con un enfoque en la colaboración y la innovación, formarás parte de un equipo de alto rendimiento, enfrentándote a desafíos en un entorno dinámico y flexible. Si tienes un fuerte trasfondo cuantitativo y un nivel alto de inglés, esta es tu oportunidad para crecer profesionalmente y hacer una diferencia en el sector financiero.

Formación

• Experiencia en desarrollo y validación de modelos de riesgo de crédito.
• Conocimiento de normativas como CRR e IFRS9.
• Nivel alto de inglés para proyectos internacionales.

Responsabilidades

• Participación en proyectos nacionales e internacionales con clientes importantes.
• Trabajo en un entorno híbrido con flexibilidad.
• Colaboración con un equipo de alto rendimiento.

Conocimientos

Desarrollo de modelos de riesgo de crédito

Validación de modelos de riesgo

Machine Learning

Análisis de normativas financieras

Inglés (nivel C1)

Educación

Ingeniería

Matemáticas

Estadística

Física

Carreras técnicas cuantitativas

Herramientas

R

Python

SAS

VBA

SQL

Descripción del empleo

Manager Quant Credit Risk España Híbrido, Málaga

Adecco

¿Posees experiencia en desarrollo, validación y/o auditorías de modelos de riesgo de crédito? ¿Te encuentras en búsqueda de un nuevo reto profesional en Málaga? ¿Posees nivel C1 de inglés? ¡Esta es tu oportunidad!

Desde Adecco Selección buscamos profesionales para estimación de parámetros (PD, LGD, EAD) para el cálculo de provisiones (IFRS9) y/o requerimientos de capital (CRR).

• Desarrollo, validación y/o auditoría de modelos de estrés.
• Modelización con metodologías avanzadas (Machine Learning).
• Análisis y asesoramiento sobre impactos de normativas relacionadas con riesgos financieros.
• Constante trato con stakeholders y reguladores, participación en presentaciones para audiencias relevantes, tanto a nivel cliente como a nivel interno, en un entorno internacional.

Requisitos

• Formación en ingenierías, matemáticos/as, estadístico/a, físico/a, ingenierías, actuariales u otras carreras técnicas con fuerte especialización cuantitativa.
• Experiencia en la construcción, validación o auditoría de modelos de rating y scoring y cálculo de parámetros de riesgo de crédito (PD, LGD, CCF) para provisiones (IFRS9) y/o capital (CRR).
• Nivel de inglés muy alto (hablado y escrito). Trabajarás en proyectos internacionales.
• Conocimiento de alguno de los siguientes paquetes: R, Python, SAS, VBA, SQL.
• Conocimiento y entendimiento de la normativa aplicable: CRR, IFRS9, Guidelines de la EBA: Guidelines de PD y LGD, Guidelines de New Definition of Default.

Responsabilidades

• Proyectos nacionales e internacionales. Si te apetece viajar (laboralmente) y conocer cómo trabajan en otros países, ¡Es tu oportunidad!
• Modelo híbrido con flexibilidad.
• Trabajarás con los clientes más grandes e importantes del mercado.
• Formarás parte de un equipo de alto rendimiento, donde trabajarás con las herramientas más innovadoras.