Manager de Modelos (IFRS9, Provisiones, stress test)

TN Spain; Madrid; Presencial; EUR 50.000 - 90.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Una reconocida institución financiera busca un Manager de Modelos para unirse a su nuevo equipo de metodología de riesgos en Madrid. En esta emocionante posición, serás responsable de construir modelos de provisiones bajo normativa IFRS y de realizar análisis de stress test que cumplan con los requisitos regulatorios. Además, tendrás la oportunidad de colaborar en la definición de nuevas metodologías y utilizar técnicas avanzadas de modelización en un entorno de big data. Si tienes pasión por los datos y la modelización de riesgos, esta es tu oportunidad de hacer una diferencia significativa en un entorno dinámico y en crecimiento.

Formación

• Años de experiencia en puestos y funciones similares.
• Conocimientos en modelización de parámetros de riesgo IRB/IFRS/Stress Test.

Responsabilidades

• Gestión de equipos internos y de consultoría.
• Desarrollo de modelos de stress test bajo escenarios macroeconómicos.
• Interpretación y aplicación de normativa contable y prudencial.

Conocimientos

Modelización de parámetros de riesgo

Programación en R

Programación en Python

Conocimientos macroeconómicos

Técnicas de machine learning

Gestión de equipos

Análisis sectorial

Comunicación efectiva

Educación

Licenciatura o grado en Ingeniería

Licenciatura o grado en Matemáticas

Licenciatura o grado en Estadística

Licenciatura o grado en Física

Licenciatura o grado en Economía

Herramientas

SAS

R

Python

Descripción del empleo

Manager de Modelos (IFRS9, Provisiones, stress test), Madrid

Manager de Modelos (IFRS, Provisiones, stress test)

Banco Santander contribuye a que se materialicen los proyectos de nuestros clientes, tanto particulares como empresas, ganándonos su confianza. Somos la cara visible de nuestra misión, contribuyendo al progreso de las personas y de las empresas. El desarrollo de nuestros profesionales es el motor que permite que podamos ayudar a nuestros clientes a prosperar.

Santander se enorgullece de ser una organización donde hay igualdad de oportunidades, independientemente de raza, sexo, religión, edad, orientación sexual, estado civil, discapacidad, nacionalidad o identidad de género.

España está creando un nuevo equipo de metodología de riesgos, para lo cual busca especialistas en desarrollo de modelos de riesgos de crédito. Como especialista en modelos, tu objetivo será construir modelos de provisiones bajo normativa IFRS y modelos de stress test que cumplan con los requisitos regulatorios de la European Banking Authority (EBA), además de análisis de gestión y proyecciones financieras ante escenarios macroeconómicos, climáticos, sectoriales o de gestión. También participarás en la definición de nuevas metodologías, uso extensivo de datos en entornos big data, técnicas de modelización avanzada, colaborar en la coordinación de un equipo en crecimiento y velar por la integración en la gestión e impacto de dichos modelos.

Necesitamos a alguien como tú para que nos ayude en distintos ámbitos:

1. Gestión de equipos tanto internos como de consultoría
2. Modelizar parámetros de PD, LGD, EAD y prepagos bajo normativa IFRS, adaptando los modelos vigentes a los cambios en el entorno actual, las políticas de gestión de crédito y de recuperaciones
3. Desarrollo de modelos de stress test bajo escenarios macroeconómicos, climáticos, análisis sectorial o de gestión
4. Profundizar en el conocimiento de las carteras para adecuar el cálculo de las pérdidas
5. Análisis para la inclusión de escenarios macroeconómicos en los modelos de IFRS
6. Interpretación y aplicación de la normativa, regulación y estándares corporativos a las carteras de Santander España
7. Evaluación de impacto y coherencia para el alineamiento de modelos IFRS con metodologías IRB
8. Conocimientos macroeconómicos y econométricos para su uso en modelos de stress test
9. Conocimientos de técnicas de modelización de riesgos climáticos: riesgo de transformación y físico
10. Uso de nuevas herramientas de trabajo para el desarrollo de los modelos: R, Python, técnicas de machine learning y algoritmos avanzados
11. Soporte funcional y revisión técnica a otros miembros del equipo y equipos de consultoría
12. Documentación funcional y técnica del proceso de estimación
13. Gestión y resolución de recomendaciones (AI, VI, AE)
14. Soporte e interacción con las distintas áreas involucradas y reguladores
15. Reporte de resultados a la alta dirección

Experiencia

Años de experiencia en puestos y funciones similares.

Titulación

Licenciatura o grado en Ingeniería, Matemáticas, Estadística, Física o Economía.

Conocimientos

• Conocimiento en modelización de parámetros de riesgo IRB/IFRS/Stress Test
• Conocimiento en normativa contable y/o prudencial
• Programación en SAS, R o Python
• Alto nivel de inglés
• Autonomía y proactividad
• Capacidad de trabajo en equipo y comunicación para transmitir conocimientos a nuevas incorporaciones
• Compromiso con los objetivos del equipo