Loan Trading - Quantitative Analyst

buscojobs España; Sevilla; Presencial; EUR 50.000 - 80.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Une entreprise de services financiers recherche un expert en modélisation des risques de marché avec des compétences avérées en programmation Python et une connaissance approfondie des concepts de marché. Le candidat idéal doit avoir un diplôme avancé et plusieurs années d'expérience en validation de modèles, ainsi qu'une solide formation en quantitatif. Rejoignez une équipe dynamique et contribuez à des projets de modélisation avancée dans un environnement exigeant.

Formación

• Expérience de 3-5 ans dans le développement ou la validation de modèles de risque de marché.
• Compétences avancées en Python, avec expérience pratique dans les modèles financiers.
• Connaissance approfondie des concepts de risque de marché.

Responsabilidades

• Développer et valider des modèles de risque de marché pour les produits de trading.
• Concevoir et valider des cadres d'attribution de PnL.
• Rédiger des plans de test détaillés et de la documentation sur le développement de modèles.

Conocimientos

Modélisation des risques

Programmation Python

Validation de modèles

Allocation de PnL

Analyse VaR

Réglementations SR 11-7

Educación

Master ou Ph.D. en Finance, Physique, Mathématiques, Statistiques, Informatique ou Finance Quantitative

Herramientas

Numerix

Descripción del empleo

Proven experience in pricing and risk modeling for fixed income trading products, with a focus on leveraged loans.

Strong understanding of model theory, calibration techniques, and dynamics of one-factor interest rate models, including the Hull-White model.

Advanced Python programming skills, with hands-on experience in testing financial models.

Experience with Numerix or comparable vendor-based modeling systems.

Proficient in designing and validating Profit and Loss (PnL) attribution frameworks.

Deep knowledge of market risk concepts and regulatory standards, including Value at Risk (VaR) using historical simulation, model sensitivity analysis (Greeks), and model validation practices aligned with SR 11-7 guidelines.

Demonstrated expertise in drafting detailed test plans, model development documentation, and implementation guides.

Advanced degree (Master’s or Ph.D.) in a quantitative discipline such as Finance, Physics, Mathematics, Statistics, Computer Science, or Quantitative Finance, with a strong background in modeling.

Minimum of 3-5 years of experience in developing and / or validating trading book market risk models within the financial services industry.

Required Language : Spanish and English