(K-109) Senior Risk Modeler

Excelia; Bilbao; A distancia; EUR 30.000 - 50.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Una firma multinacional de consultoría busca un/a Senior Risk Modeler especializado/a en productos de renta fija. Se requiere al menos 7-10 años de experiencia en desarrollo y validación de modelos de riesgo de mercado. Se ofrece una banda salarial competitiva y formación continua. El trabajo es remoto y permite participar en proyectos clave en el entorno financiero internacional.

Servicios

Retribución flexible (tarjeta COBEE)

Formación continua

Formación

• Mínimo 7-10 años de experiencia en modelos de riesgo de mercado.
• Experiencia en modelización de pricing y riesgo para productos de renta fija.
• Conocimiento profundo de modelos de interés como Hull-White.

Responsabilidades

• Desarrollar y validar modelos de riesgo en carteras de trading.
• Documentar desarrollo de modelos y guías de implementación.
• Diseñar y validar frameworks de PnL attribution.

Conocimientos

Programación avanzada en Python

Dominio de herramientas ofimáticas

Habilidades de comunicación

Trabajo en equipo

Educación

Máster o Doctorado en Finanzas Cuantitativas

Herramientas

Numerix

Excel

Descripción del empleo

¡excelia es una firma multinacional líder en Consultoría, Tecnología y Servicios Profesionales, con más de 25 años de trayectoria marcada por la excelencia! Operamos en más de 50 países de Europa, América Latina y Estados Unidos , desde nuestras 9 oficinas estratégicamente ubicadas.

¡Estamos buscando un/a Senior Risk Modeler especializado/a en productos de renta fija para incorporarse a nuestro equipo!

Perfil que buscamos:
Formación:
Titulación de posgrado (Máster o Doctorado) en Finanzas Cuantitativas, Ingeniería, Física, Matemáticas, Estadística, Informática o similares.
Fuerte base en modelización cuantitativa.

Experiencia:




Mínimo 7-10 años de experiencia en desarrollo y/o validación de modelos de riesgo de mercado en carteras de trading, dentro del sector financiero.
Experiencia contrastada en modelización de pricing y riesgo para productos de renta fija, especialmente leveraged loans.
Conocimiento profundo de modelos de interés de un solo factor como Hull-White, incluyendo calibración y teoría de modelos.
Experiencia en diseño y validación de frameworks de PnL attribution.
Conocimiento sólido de riesgo de mercado y estándares regulatorios, incluyendo Value at Risk (VaR) con simulación histórica, análisis de sensibilidad y validación de modelos conforme a SR 11-7.
Experiencia documentando desarrollo de modelos y guías de implementación.
Familiaridad con plataformas de modelado como Numerix o herramientas similares.

️ Skills:
Nivel avanzado de programación en Python, especialmente en el testeo de modelos financieros.
Excelente dominio de herramientas ofimáticas: Excel, Word y PowerPoint.
Habilidades de comunicación sobresalientes, tanto orales como escritas.
Capacidad de trabajo en equipo, iniciativa y orientación a resultados.





Modalidad: Remota

¿Qué ofrecemos?
Participación en proyectos clave dentro del entorno financiero internacional.
Banda salarial competitiva acorde a tu experiencia.
Beneficios como retribución flexible (tarjeta COBEE) y formación continua.
Desarrollo profesional en una firma con proyección global y enfoque en la excelencia técnica.

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El anuncio original lo puedes encontrar en Kit Empleo:
https://www.kitempleo.es/empleo/227050522/k-109-senior-risk-modeler-bilbao/?utm_source=html

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