[GZ-223] - Vice President Quant Models

Tanddem & Partner; Madrid; Presencial; EUR 80.000 - 120.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Una firma de búsqueda de ejecutivos busca un Vice President Quant Models en Madrid. El candidato ideal tiene una titulación superior en ciencias, experiencia en programación en lenguajes como C#, C++, y Python, y habilidades en valoración de productos. Se valoran másteres en finanzas y habilidades de comunicación. La posición involucra desarrollo y soporte de herramientas para el área de Markets y ALM.

Formación

• Titulación superior en formación científica o técnica.
• Conocimientos básicos de teoría de valoración para productos de interés.
• Experiencia en programación orientada a objetos.
• Conocimientos en bases de datos y control de versiones.

Responsabilidades

• Desarrollar librería de valoración para mesas de trading.
• Soporte y evolución de las herramientas desarrolladas.
• Crear nuevas herramientas para el seguimiento del riesgo.
• Documentar metodologías y librerías.

Conocimientos

Programación en C#

Programación en C++

Programación en Java

Conocimientos en Python

Conocimientos en MongoDB

Conocimientos en SQL

Control de versiones (Git)

Habilidades de comunicación

Educación

Titulación superior en matemáticas, físicas o ingeniería

Máster o postgrado en finanzas

Descripción del empleo

Desde la firma de búsqueda de ejecutivos Tanddem & Partner, estamos colaborando con un Banco en la búsqueda de un Vice President Quant Models, para incorporarse en el equipo en la Dirección Financiera.

Responsabilidades:

• Desarrollo de librería de valoración de las distintas mesas de trading del área de Markets y ALM.
• Soporte y evolutivos de las herramientas desarrolladas.
• Creación de nuevas herramientas para el seguimiento del riesgo y pricing de las áreas de Markets y ALM.
• Creación de documentación de las metodologías y librerías desarrolladas.

Requisitos:

• Titulación superior en formación científica o técnica: matemáticas, físicas, ingeniería industrial, telecomunicaciones, informática, ingeniería u otras ingenierías o titulaciones relacionadas.
• Conocimientos básicos de teoría de valoración para productos de interés, FX, equity y commodities.
• Programación en lenguajes orientados a objetos (C#, C++, Java).
• Conocimientos en Python a nivel scripting y de modelización, así como competencia en las principales librerías de optimización, cálculo matricial, etc.
• Conocimiento en Bases de Datos (MongoDB, SQL).
• Conocimiento en sistemas de control de versiones (Git).
• Se valorará máster, postgrado u otras titulaciones en finanzas.
• Se valorará cualquier repositorio de código público que demuestre las habilidades mencionadas.
• Habilidades de relación, comunicación y trabajo en equipo. Capacidad de asumir responsabilidad sobre el ciclo completo de los desarrollos. Requerirá interacción con las distintas mesas del área de Markets y ALM y Sistemas.

Competencias adicionales:

• Creatividad y capacidad de innovación en aspectos cuantitativos y tecnológicos.
• Curiosidad y disposición para aprender.
• Conocimiento y seguimiento de las últimas tendencias en temas cuantitativos.
• Habilidades analíticas y de síntesis, iniciativa y entusiasmo.

El anuncio original está disponible en Kit Empleo: https://www.kitempleo.es/empleo/210395798/gz-223-vice-president-quant-models-madrid/?utm_source=html

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