Wholesale Credit Risk Models Specialist

BBVA; Madrid; On-site; EUR 90,000 - 130,000; Full time

Job summary

BBVA busca un profesional cuanti­tativo para liderar el desarrollo y la validación de modelos de riesgo de crédito mayorista dentro de GRM Data & Analytics. Se trabajará en parámetros PD, LGD y EAD, con marcos IRB e IFRS9, y se usarán técnicas de ML para mejorar predicción y eficiencia.

El puesto implica gestión end-to-end de proyectos, interacción con equipos de holding y entidades locales, y suministro de liderazgo técnico a un equipo de data scientists.

Qualifications

• Titulación universitaria en Matemáticas, Estadística, Física, Ingeniería, Informática, Data Science, Ciencias Actuariales, Economía u otra disciplina cuantitativa relevante. Se valora Máster o Doctorado.
• De 3 a 8 años de experiencia profesional relevante en modelización de riesgo de crédito mayorista, validación de modelos o gestión cuantitativa de riesgos.
• Conocimiento sólido de IRB e IFRS9, requisitos de desarrollo, evaluación del desempeño, calibración y gobernanza.
• Experiencia con Python, SQL y/o R para desarrollo, validación y seguimiento de modelos.
• Buenas habilidades de comunicación para interactuar con stakeholders y regulación.

Responsibilities

• Liderar el desarrollo, backtesting, recalibración y mantenimiento de modelos de riesgo de crédito mayorista (Ratings, EWS, PD, LGD, EAD) bajo IRB, IFRS9 y Capital Económico.
• Gestión end-to-end de proyectos de modelización: diseño metodológico, exploración de datos, desarrollo, documentación, validación, implantación y monitorización.
• Coordinar iniciativas globales de modelización de riesgo en geografías y carteras diversas, asegurando consistencia y cumplimiento regulatorio.
• Definir y evolucionar metodologías y estándares globales, colaborar con Validación Interna, Model Risk Management y reguladores.
• Aplicar técnicas avanzadas de analítica y ML para mejorar el rendimiento de los modelos y la interpretabilidad.
• Proporcionar liderazgo técnico a data scientists y coordinar equipos multidisciplinares.

Skills

Análisis cuantitativo

Liderazgo

Gestión de proyectos

Comunicación

Machine Learning

Python

SQL

R

Inglés

Education

Matemáticas/Estadística/Física/Ingeniería

Data Science

Economía

Máster/Doctorado

Tools

Python

SQL

R

Cloud AWS

IRB Tools

Job description

Excited to grow your career?BBVA is a global company with more than 160 years of history that operates in more than 25 countries where we serve more than 80 million customers. We are more than 121,000 professionals working in multidisciplinary teams with profiles as diverse as financiers, legal experts, data scientists, developers, engineers and designers.Learn more about the area:BBVA es un grupo financiero global a la vanguardia de la innovación, la toma de decisiónes basada en datos y la transformacion digital. Con presencia en múltiples geografías, BBVA tiene como propósito poner al alcance de todas las personas las oportunidades de esta nueva era, ofreciendo soluciones financieras de primer nivel y contando con marcos sólidos de gestión de riesgos.Global Risk Management (GRM) desempeña un papel fundamental para garantizar un crecimiento sostenible y la creación de valor mediante una gestión orientada a la rentabilidad ajustada al riesgo. Nuestra misión es mejorar la eficiencia del capital y fortalecer la gestión de riesgos mediante el uso de datos, analítica avanzada, inteligencia artificial y digitalización.Dentro de GRM Data & Analytics, el equipo de Wholesale Credit Risk Models & Parameters es responsable del desarrollo, mantenimiento, seguimiento y mejora continua de los modelos de ordenación del riesgo y de los parámetros de riesgo de crédito para las carteras mayoristas, garantizando metodologías robustas, una adecuada diferenciación del riesgo, el cumplimiento regulatorio y su correcta integración en los procesos de gestión de riesgos de BBVAAbout the job:Como miembro del equipo de GRM Data & Analytics – Wholesale Credit Risk Models & Parameters . Desempeñarás un papel en el desarrollo, evolución, seguimiento e implantación de modelos de riesgo de crédito para las carteras mayoristas.Liderarás iniciativas complejas de modelización para diferentes carteras y geografías, incluyendo modelos de ordenación del riesgo como Ratings, Early Warning Systems (EWS) y otras herramientas de apoyo a la decisión, así como modelos de parámetros de riesgo de crédito —Probability of Default (PD), Loss Given Default (LGD) y Exposure at Default (EAD)— bajo los marcos IRB, IFRS9 y Capital Económico.El puesto combina una sólida experiencia cuantitativa y técnica con la responsabilidad end-to-end sobre proyectos, la coordinación de equipos y stakeholders multidisciplinares y la contribución a la definición e implantación de metodologías y estándares globales.Trabajarás estrechamente con la dirección del área, los equipos locales de Riesgos, Model Risk Management, Validación Interna, Data & Engineering, Regulatory Affairs y otros stakeholders relevantes, asegurando que los modelos de riesgo de crédito mayorista sean robustos, eficientes, cumplan con los requerimientos regulatorios y estén alineados con la estrategia global de analítica de BBVA.Principales funcionesLiderar el desarrollo, backtesting, recalibración y mantenimiento de modelos de riesgo de crédito mayorista, incluyendo modelos de ordenación como Ratings, EWS y otras herramientas analíticas de decisión, asi como modelos de PD, LGD y EAD bajo los marcos IRB, IFRS9 y Capital Económico.Asumir la responsabilidad end-to-end de proyectos complejos de modelización, desde el diseño metodológico inicial y la exploracion de datos hasta el desarrollo, documentación, validacion, implantación y seguimiento del modelo, asi como la resolución de las limitaciones identificadas.Coordinar iniciativas globales de modelización de riesgo de crédito en diferentes geografías y carteras, trabajando estrechamente con equipos de Holding y locales para asegurar la consistencia metodologica, el cumplimiento de los plazos y una adecuada implantación en los procesos de gestión de riesgos.Contribuir a la definición y evolución continua de metodologías, estándares y mejores prácticas globales para el desarrollo, seguimiento y backtesting de los modelos de riesgo de crédito mayorista.Asegurar el cumplimiento de los requerimientos regulatorios y expectativas supervisoras aplicables a los modelos, incluyendo IRB, IFRS9, CRR3, guías EBA, expectativas del ECB, ICAAP y otros marcos regulatorios relevantes.Participar activamente en procesos regulatorios y supervisores relacionados con los modelos de riesgo de crédito mayorista, elaborando análisis técnicos, documentación, respuestas y planes de remediacion, y participando en las interacciones con Validación Interna, Model Risk Management, Auditoría y organismos supervisores cuando sea necesario.Identificar y evaluar proactivamente riesgos de modelo, limitaciones metodológicas, problemas de calidad de datos y gaps de implantación, definiendo y coordinando las acciones de remediacion necesarias con los stakeholders correspondientes.Realizar y revisar análisis cuantitativos avanzados, incluyendo modelización estadística, técnicas de Machine Learning, evaluación del poder predictivo y desempeno de los modelos, benchmarking, análisis de sensibilidad y otros análisis necesarios para garantizar metodologías de riesgo robustas.Impulsar la adopción de técnicas avanzadas de analítica e Inteligencia Artificial cuando permitan mejorar el desempeno, eficiencia, interpretabilidad o capacidad de decisión de los modelos, garantizando su utilización de acuerdo con los requerimientos regulatorios y de gestión del riesgo de modelo.Colaborar estrechamente con los equipos de Data & Engineering para mejorar la disponibilidad, calidad y trazabilidad de los datos y la infraestructura que soporta el desarrollo, seguimiento e implantación de los modelos de riesgo de crédito mayorista.Contribuir a la modernización y automatización del ciclo de vida de los modelos, incluyendo la evolución desde entornos analiticos legacy hacia plataformas cloud, escalables, reproducibles y automatizadas para el desarrollo y seguimiento de modelos.Proporcionar liderazgo y orientación técnica a data scientists y otros miembros del equipo, revisando trabajos analiticos, cuestionando y enriqueciendo decisiónes metodológicas, compartiendo mejores prácticas y apoyando el desarrollo profesional de perfiles con menor experiencia.Coordinar equipos multidisciplinares de proyecto cuando sea necesario, estableciendo planes de trabajo, prioridades, entregables y calendarios, y garantizando una ejecución de alta calidad de diferentes iniciativas en paralelo.Comunicar cuestiones cuantitativas y regulatorias complejas de manera clara a stakeholders senior, traduciendo los resultados analiticos en conclusiones y recomendaciones que faciliten la toma de decisiónes de gestión de riesgos.Colaborar con otros equipos de GRM, tanto en Holding como en las geografías, para garantizar una adecuada integración de los modelos y metodologías analíticas en los marcos generales de gobierno y gestión de riesgos de BBVA.Mantenerse actualizado sobre desarrollos regulatorios, prácticas de mercado, investigacion académica y avances tecnológicos relevantes para la modelización del riesgo de crédito mayorista, identificando oportunidades para reforzar continuamente las metodologías y capacidades analíticas de BBVA.Buscamos a dos profesionales cuantitativos que combinen profundidad técnica con capacidad para liderar iniciativas complejas y generar impacto a través de diferentes áreas y geografías.Gran capacidad analítica y de resolución de problemas, con criterio para cuestionar metodologías y transformar problemas complejos en soluciones cuantitativas robustas.Un nivel de autonomía y responsabilidad, con capacidad para asumir el ownership de varias líneas de trabajo complejas de forma simultanea.Solidas capacidades de organización y gestión de proyectos, priorizando eficazmente en entornos exigentes y cambiantes.Capacidad para influir y colaborar con stakeholders de distintas funciones, niveles de responsabilidad y geografías.Un estilo de liderazgo colaborativo, con disposición para desarrollar a otros profesionales, compartir conocimiento y contribuir a construir un equipo de alto rendimiento.Curiosidad intelectual y orientación a la mejora continua, con interés por nuevas metodologías analíticas, tecnologias, desarrollos regulatorios y mejores prácticas de la industria.Excelentes habilidades de comunicación y capacidad para explicar conceptos cuantitativos sofisticados de forma clara y pragmática.Una actitud proactiva y capacidad para identificar riesgos, oportunidades y áreas de mejora más allá del alcance inmediato de los proyectos asignados.Requisitos mínimosTitulación universitaria en Matemáticas, Estadística, Física, Ingeniería, Informática, Data Science, Ciencias Actuariales, Economía u otra disciplina cuantitativa relevante. Se valorara especialmente Máster o Doctorado.De 3 a 8 años de experiencia profesional relevante en modelización de riesgo de crédito, validación de modelos, gestión cuantitativa de riesgos o ámbitos relacionados, con experiencia significativa en riesgo de crédito mayorista.Experiencia sólida y práctica en el desarrollo, validacion, seguimiento y/o implantación de modelos de riesgo de crédito mayorista, incluyendo modelos de ordenación y/o modelos de parámetros PD, LGD y EAD.Conocimiento solido de los marcos IRB e IFRS9, incluyendo requisitos de desarrollo, evaluación del desempeno, calibración, documentación, gobierno y expectativas regulatorias.Experiencia demostrable en iniciativas regulatorias o de remediacion de modelos de elevada complejidad, como modificaciones de modelos IRB, programas relacionados con EBA, Return to Compliance, findings supervisores o programas de desarrollo y validacion de modelos IFRS9.Conocimiento avanzado de modelización estadística y técnicas de Machine Learning, especialmente aplicadas a clasificación y ordenación del riesgo de crédito, estimación de parámetros, forecasting y evaluación del desempeno de modelos.Conocimientos sólidos de programación y análisis de datos, especialmente en Python, SQL, R y/o entornos analiticos equivalentes.Experiencia trabajando con conjuntos de datos grandes y complejos y buen conocimiento de los aspectos relacionados con calidad del dato, trazabilidad y requerimientos de información para modelización. Capacidad demostrada para liderar proyectos complejos y coordinar múltiples stakeholders, gestiónando prioridades, dependencias, plazos y entregables en un entorno internacional.Experiencia revisando u orientando el trabajo de otros profesionales cuantitativos y proporcionando mentoring tecnico y challenge metodológico.Excelentes habilidades de comunicación oral y escrita, con capacidad para explicar cuestiones técnicas y regulatorias complejas tanto a audiencias especializadas como no especializadas.Nivel de inglés fluido, oral y escrito.Conocimientos y experiencia especialmente valoradosExperiencia en la interlocución con supervisores, reguladores, Validación Interna, Model Risk Management o Auditoría en cuestiones relacionadas con modelos.Experiencia en IRB Roll-out, Return to Compliance, EBA Repair Programs, revisiónes de modelos por parte del ECB u otras iniciativas regulatorias similares.Conocimiento profundo de los productos y carteras de crédito mayorista y sus principales drivers de riesgo, incluyendo Large Corporates, Financial Institutions, Sovereigns y otras carteras especializadas.Experiencia con Inteligencia Artificial y técnicas avanzadas de Machine Learning, especialmente en su aplicación dentro de entornos regulados de modelización de riesgos.Experiencia con plataformas analíticas cloud, especialmente AWS, asi como con la industrialización o automatización de procesos de desarrollo y seguimiento de modelos.Familiaridad con fuentes de datos alternativas y no tradicionales, incluyendo información crediticia externa, información transaccional, redes de clientes y datos no estructurados.Experiencia trabajando en entornos internacionales y multiculturales, coordinando equipos de diferentes países o unidades de negocio.Skills:Client Orientation, Empathy, Ethics, Innovation, Proactive Thinking