Gestor / a de capital económico y modelos para titulizaciones

CAIXABANK; Madrid; Presencial; EUR 30.000 - 55.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Una destacada entidad financiera, CaixaBank, busca un/a gestor/a en el departamento de Modelos Regulados de Riesgo de Crédito. Las responsabilidades incluyen el mantenimiento de modelos de riesgo y la adaptación a las normativas del sector. Se ofrece una trayectoria profesional, formación continua, y un atractivo paquete de beneficios sociales.

Servicios

Seguro de salud

Plan de pensiones

Ayuda de estudios

Condiciones financieras preferentes

Flexibilidad laboral

Desarrollo de carrera profesional

Formación

• Experiencia en modelos de riesgo de crédito en entidad financiera o consultoría.
• Alto nivel de inglés hablado y escrito.
• Capacidad para analizar grandes volúmenes de datos.

Responsabilidades

• Mantenimiento y actualización de modelos de riesgo de crédito.
• Preparación de informes públicos y ejecución de backtesting.
• Definición de estrategia de riesgos y análisis de carteras.

Conocimientos

Análisis

Resolución de problemas

Comunicación

Creatividad

Proactividad

Trabajo en equipo

Educación

Formación en Matemáticas, Estadística, Económicas, ADE, Ingenierías

Herramientas

SAS

R

Descripción del empleo

CaixaBank es un grupo financiero con un modelo de banca universal socialmente responsable con visión a largo plazo, basado en la calidad, la cercanía y la especialización, que ofrece una propuesta de valor de productos y servicios adaptada para cada segmento, asumiendo la innovación como un reto estratégico y un rasgo diferencial de su cultura, y cuyo posicionamiento líder en banca minorista en España y Portugal le permite tener un rol clave en la contribución al crecimiento económico sostenible.

Ubicación : Madrid o Barcelona.

¿Qué proyectos desarrollamos?

El objetivo de esta convocatoria es cubrir una vacante de gestor/a en el departamento de Modelos Regulados de Riesgo de Crédito. Las principales tareas de este equipo son:

• Mantenimiento y actualización de los modelos de riesgo de crédito (PD, EAD y LGD) para cálculo de activos ponderados por riesgo (RWA), estimación de coberturas bajo IFRS 9 y gestión.
• Identificación de incrementos significativos del riesgo de crédito para reflejarlos en la clasificación contable (staging).
• Seguimiento de modelos internos de riesgo de crédito, análisis de carteras, rendimiento y cumplimiento normativo; elaboración de cuadros de mando.
• Gobernanza de modelos, alineación con regulación, mantenimiento del marco documental y soporte al Comité de Modelos.
• Mantenimiento y actualización del modelo de capital económico para riesgo de crédito e inmobiliario; coordinación del cálculo y comunicación a órganos de gobierno.
• Preparación de informes públicos, incluyendo Memoria e IRP, y ejecución de backtesting.
• Soporte en titulizaciones con transferencia de riesgo y coordinación con filiales.

Los proyectos asociados a la gestión activa de balance incluyen:

• Definición de estrategia de riesgos, análisis y selección de carteras titulizables.
• Proyecciones y evaluación de la eficiencia de titulizaciones.
• Definición y certificación de eventos de crédito, análisis de incumplimientos y recuperaciones.
• Cálculo de requerimientos de capital y reporte regulatorio.
• Actualización de políticas de riesgo y mantenimiento del modelo de capital económico.

¿Qué ofrecemos?

• Formar parte del banco más innovador en Europa Occidental 2021 (premios The Innovators, Global Finance).
• Desarrollo de carrera profesional interna.
• Programa de onboarding y seguimiento, con evaluaciones individuales.
• Formación online con amplio catálogo y aprendizaje continuo.
• Atractivo paquete de beneficios sociales: seguro de salud, plan de pensiones, ayuda de estudios y condiciones financieras preferentes.
• Retribución flexible en transporte, formación, idiomas, etc.
• Medidas de flexibilidad laboral.

Perfil del puesto

Analizar grandes volúmenes de datos usando capacidades estadísticas y de programación, desarrollando soluciones analíticas (cuadros de mando, modelos predictivos) para responder a necesidades de negocio, comunicando resultados claramente y siguiendo buenas prácticas en desarrollo de software y machine learning.

Requisitos mínimos

• Experiencia en modelos de riesgo de crédito en entidad financiera o consultoría.
• Formación en perfiles cuantitativos (Matemáticas, Estadística, Económicas, ADE, Ingenierías).
• Conocimientos en herramientas de explotación de datos y modelización estadística (SAS, R, etc.).
• Alto nivel de inglés hablado y escrito, capacidad para gestionar reuniones y comunicaciones con supervisores internacionales.

Competencias clave

• Capacidad analítica y resolución de problemas complejos.
• Habilidad para comunicar conclusiones.
• Actitud resolutiva y capacidad de trabajo bajo plazos ajustados.
• Flexibilidad, autonomía y gestión de múltiples proyectos.
• Proactividad, trabajo en equipo, creatividad e iniciativa.
• Resiliencia y adaptabilidad a entornos cambiantes y de alta criticidad.