Especialista en Modelado de Riesgos

beBeeriesgoinversión; Madrid; Híbrido; EUR 45.000 - 65.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Una empresa líder en consultoría financiera busca un Senior Consultant experto en riesgos para desarrollar y validar modelos de riesgo de mercado en productos de renta fija, especialmente en préstamos apalancados. El candidato ideal tiene experiencia en el modelado de riesgos, dominio de Python y una sólida comprensión de las regulaciones del sector. Ofrecemos un entorno de trabajo híbrido, con la opción de teletrabajo completo tras el primer mes y beneficios adicionales por días en la oficina del cliente.

Servicios

Salario negociable

11€ en dietas por día en la oficina

Formación

• Mínimo 3 años de experiencia en desarrollo o validación de modelos de riesgo de mercado.
• Comprensión profunda de estándares regulatorios y mejores prácticas en modelado.
• Experiencia en un entorno de trading dinámico y orientado al cumplimiento.

Responsabilidades

• Desarrollar y validar modelos de riesgo de mercado para productos de renta fija.
• Realizar pruebas detalladas de modelos y desarrollo de planes de validación.
• Colaborar con equipos de trading, control de riesgos y tecnología.

Conocimientos

Modelado de riesgos

Pricing de productos de renta fija

Dominio avanzado de Python

Pruebas de modelos financieros

Educación

Diploma de posgrado en Finanzas Cuantitativas

Matemáticas

Estadística

Ciencias de la Computación

Herramientas

Numerix

Descripción del empleo

• Somos una empresa líder en consultoría financiera y necesitamos un profesional experto en riesgos para unirse a nuestro equipo central.

Estamos buscando a un / a Senior Consultant altamente cualificado / a para desarrollar y validar modelos de riesgo de mercado en productos de renta fija, con énfasis en préstamos apalancados. El candidato debe tener experiencia sólida en modelado de riesgos y pricing de productos de renta fija, con un enfoque particular en leveraged loans dentro de un entorno de trading dinámico y orientado al cumplimiento regulatorio global.

• Desarrollar y validar modelos de riesgo de mercado para productos de renta fija, con énfasis en préstamos apalancados.
• Realizar pruebas detalladas de modelos, desarrollo de planes de validación y documentación conforme a regulaciones SR 11-7.
• Colaborar con equipos de trading, control de riesgos y tecnología para asegurar una implementación eficiente de modelos.
• Diploma de posgrado en Finanzas Cuantitativas, Matemáticas, Física, Estadística, Ciencias de la Computación o disciplinas afines.
• Mínimo 3 años de experiencia en el desarrollo o validación de modelos de riesgo de mercado en libros de trading.
• Dominio avanzado de Python y experiencia comprobada en pruebas de modelos financieros.
• Conocimiento práctico de herramientas de modelado como Numerix u otros sistemas de proveedores especializados.
• Comprensión profunda de estándares regulatorios y mejores prácticas en modelado y validación de riesgo.

Beneficios :

• Salario negociable en función de la experiencia.
• Ubicación : Híbrido el primer mes y luego 100% teletrabajo.
• 11€ en concepto de dietas por cada día que vayas a la oficina del cliente.

Crear una alerta de empleo para esta búsqueda