Especialista de Modelos

TN Spain; Madrid; Presencial; EUR 40.000 - 80.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Una organización líder en el sector financiero busca un especialista en modelización de riesgos de crédito. En esta emocionante posición, serás responsable de desarrollar modelos de provisiones y stress tests que cumplan con las normativas regulatorias. Trabajarás en un entorno dinámico y colaborativo, donde tus habilidades en programación y análisis macroeconómico serán clave para el éxito del equipo. Si te apasiona el análisis de datos y deseas contribuir al progreso de las empresas, esta es la oportunidad perfecta para ti.

Formación

• Experiencia en modelización de riesgos bajo normativa IFRS.
• Conocimiento en técnicas de modelización avanzada y big data.

Responsabilidades

• Construcción de modelos de provisiones y stress tests bajo normativa IFRS.
• Colaboración en la definición de nuevas metodologías y análisis de gestión.

Conocimientos

Modelización de parámetros de riesgo

Programación en R

Programación en Python

Conocimientos macroeconómicos

Técnicas de machine learning

Comunicación efectiva

Trabajo en equipo

Educación

Grado en Economía o Finanzas

Máster en Modelización de Riesgos

Herramientas

SAS

R

Python

Descripción del empleo

Banco Santander contribuye a que se materialicen los proyectos de nuestros clientes, tanto particulares como empresas ganándonos su confianza. Somos la cara visible de nuestra misión contribuyendo al progreso de las personas y de las empresas. El desarrollo de nuestros profesionales es el motor que permite que podamos ayudar a nuestros clientes a prosperar.

Santander se enorgullece de ser una organización donde hay igualdad de oportunidades, independientemente de raza, sexo, religión, edad, orientación sexual, estado civil, discapacidad, nacionalidad o identidad de género.

España está creando un nuevo equipo de metodología de riesgos, para lo que está buscando especialistas en desarrollo de modelos de riesgos de crédito.

Como especialista de modelos, tu objetivo será la construcción de modelos de provisiones bajo normativa IFRS y modelos de stress test que cumplan tanto con los requerimientos regulatorios de los ejercicios propuestos por la European Banking Authority (EBA) como para análisis de gestión y proyecciones financieras ante escenarios macroeconómicos, climáticos, sectoriales o de gestión, así como participar en la definición de nuevas metodologías, uso extensivo de datos en entornos big data, técnicas de modelización avanzada, colaborar en la coordinación de un equipo en crecimiento y velar por la integración en la gestión e impacto de dichos modelos.

Necesitamos a alguien como tú para que nos ayude en distintos ámbitos:

1. Modelizar parámetros de PD, LGD, EAD y prepagos bajo normativa IFRS, adaptando los modelos vigentes a los cambios en el entorno actual, las políticas de gestión de crédito y de recuperaciones.
2. Desarrollo de modelos de stress test bajo escenarios macroeconómicos, climáticos, análisis sectorial o de gestión.
3. Profundizar en el conocimiento de las carteras para adecuar el cálculo de las pérdidas.
4. Análisis para la inclusión de escenarios macroeconómicos en los modelos de IFRS.
5. Interpretación y aplicación de la normativa, regulación y estándares corporativos a las carteras de Santander España.
6. Evaluación de impacto y coherencia para alineamiento de modelos IFRS con metodologías IRB.
7. Conocimientos macroeconómicos y econométricos para su uso en modelos de stress test.
8. Conocimientos de técnicas de modelización de riesgos climáticos: riesgo de transformación y físico.
9. Uso de nuevas herramientas de trabajo para el desarrollo de los modelos: R, Python, técnicas de machine Learning y algoritmos avanzados.
10. Soporte funcional de los temas más relevantes y revisión técnica a otros miembros del equipo/equipos de consultoría.
11. Documentación funcional y técnica del proceso de estimación.
12. Gestión y resolución de recomendaciones (AI, VI, AE).
13. Soporte e interacción con las distintas áreas involucradas y reguladores.
14. Reporte de resultados a la alta dirección.

Conocimientos & Habilidades:

1. Conocimiento en modelización de parámetros de riesgo IRB/IFRS/Stress Test.
2. Conocimiento en normativa contable y/o prudencial.
3. Programación en alguno de los lenguajes: SAS/R/Python.
4. Alto nivel de inglés.
5. Autonomía y proactividad.
6. Capacidad de trabajo en equipo y comunicación para transmitir conocimientos a nuevas incorporaciones.
7. Compromiso con los objetivos del equipo.