Especialista de Modelos

BANCO SANTANDER S.A.; Madrid; Presencial; EUR 40.000 - 60.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Una importante entidad bancaria busca un Especialista de Modelos para desarrollar modelos de provisiones bajo la normativa IFRS9 y gestionar análisis de estrés. El candidato ideal contará con experiencia en programación y modelización de riesgos, además de un buen nivel de inglés. Ofrecemos un entorno de trabajo dinámico con un fuerte enfoque en la innovación y el desarrollo profesional.

Formación

• Conocimiento en modelización de parámetros de riesgo IRB / IFRS9 / Stress Test.
• Programación en SAS, R o Python.
• Alto nivel de inglés.

Responsabilidades

• Modelizar parámetros de PD, LGD, EAD y prepagos.
• Desarrollo de modelos de stress test.
• Interpretación y aplicación de la normativa y regulación.

Conocimientos

Modelización de parámetros de riesgo

Programación en SAS

Programación en R

Programación en Python

Conocimiento en normativa contable

Alto nivel de inglés

Autonomía

Trabajo en equipo

Proactividad

Descripción del empleo

Especialista de Modelos

Country: Spain

Banco Santander contribuye a que se materialicen los proyectos de nuestros clientes, tanto particulares como empresas, ganándonos su confianza. Somos la cara visible de nuestra misión, contribuyendo al progreso de las personas y de las empresas. El desarrollo de nuestros profesionales es el motor que permite que podamos ayudar a nuestros clientes a prosperar.

Santander se enorgullece de ser una organización donde hay igualdad de oportunidades, independientemente de raza, sexo, religión, edad, orientación sexual, estado civil, discapacidad, nacionalidad o identidad de género.

España está creando un nuevo equipo de metodología de riesgos, para lo cual busca especialistas en desarrollo de modelos de riesgos de crédito.

Como especialista en modelos, tu objetivo será construir modelos de provisiones bajo normativa IFRS9 y modelos de stress test que cumplan con los requerimientos regulatorios de la European Banking Authority (EBA), así como para análisis de gestión y proyecciones financieras ante escenarios macroeconómicos, climáticos, sectoriales o de gestión. Además, participarás en la definición de nuevas metodologías, uso extensivo de datos en entornos big data, técnicas de modelización avanzada, colaborar en la coordinación de un equipo en crecimiento y velar por la integración en la gestión e impacto de dichos modelos.

Necesitamos a alguien como tú para ayudarnos en distintos ámbitos:

• Modelizar parámetros de PD, LGD, EAD y prepagos bajo normativa IFRS9, adaptando los modelos vigentes a cambios en el entorno actual, políticas de gestión de crédito y recuperaciones.
• Desarrollo de modelos de stress test bajo escenarios macroeconómicos, climáticos, análisis sectorial o de gestión.
• Profundizar en el conocimiento de las carteras para adecuar el cálculo de las pérdidas.
• Análisis para la inclusión de escenarios macroeconómicos en los modelos de IFRS9.
• Interpretación y aplicación de la normativa, regulación y estándares corporativos a las carteras de Santander España.
• Evaluación de impacto y coherencia para alinear los modelos IFRS9 con metodologías IRB.
• Conocimientos macroeconómicos y econométricos para su uso en modelos de stress test.
• Conocimientos de técnicas de modelización de riesgos climáticos: riesgo de transformación y físico.
• Uso de nuevas herramientas de trabajo para el desarrollo de los modelos: R, Python, técnicas de machine learning y algoritmos avanzados.
• Soporte funcional y revisión técnica a otros miembros del equipo y equipos de consultoría.
• Documentación funcional y técnica del proceso de estimación.
• Gestión y resolución de recomendaciones (AI, VI, AE).
• Soporte e interacción con las distintas áreas involucradas y reguladores.
• Reporte de resultados a la alta dirección.

Conocimientos y habilidades

• Conocimiento en modelización de parámetros de riesgo IRB / IFRS9 / Stress Test.
• Conocimiento en normativa contable y/o prudencial.
• Programación en SAS, R o Python.
• Alto nivel de inglés.
• Autonomía y proactividad.
• Capacidad de trabajo en equipo y comunicación para transmitir conocimientos a nuevas incorporaciones.
• Compromiso con los objetivos del equipo.
• Idiomas: Español.