Director of Pharmacy

Hasten group; Murcia; Presencial; EUR 40.000 - 80.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Un banco innovador en Europa busca un profesional para validar modelos internos de riesgo. Esta posición implica el diseño de pruebas, la presentación de resultados a comités y la actualización de marcos regulatorios. Se ofrece una carrera profesional con un programa de desarrollo formativo, un atractivo paquete de beneficios sociales, y un entorno de trabajo flexible. Si tienes habilidades avanzadas en análisis de datos y un título en Matemáticas, Física o Economía, esta es tu oportunidad para crecer en un entorno dinámico y desafiante.

Servicios

Seguro de salud

Plan de pensiones

Ayuda de estudios

Condiciones financieras preferentes

Retribución flexible

Formación

• Titulación superior en Matemáticas, Física, Economía, ADE o Ingenierías.
• Experiencia en modelos internos de riesgo de mercado y capital económico.

Responsabilidades

• Revisarás aspectos metodológicos y tecnológicos de modelos internos.
• Diseñarás y realizarás pruebas para evaluar modelos de riesgo de mercado.

Conocimientos

Python

R

SAS

Matlab

VBA

Análisis de datos

Cumplimiento normativo

Educación

Matemáticas

Física

Economía

ADE

Postgrado/Máster en Finanzas

Herramientas

Herramientas de análisis de datos

Descripción del empleo

Nuestro cliente, el principal banco a nivel de mercado nacional, nos ha encargado para el área de validación (2Lod) la búsqueda de un:

Los proyectos que asumirás en la posición son :

1. Revisarás los aspectos metodológicos, tecnológicos, cumplimiento normativo, gobierno, uso, desempeño y rendimiento de los modelos internos bajo scope.
2. Diseñarás y realizarás pruebas específicas y recurrentes para evaluar el funcionamiento de los modelos de riesgo de mercado (IMA / FRTB, CVA, AVAs, Initial Margin, …), de capital económico (crédito, operacional, actuarial y reputacional) y de proyección de variables macroeconómicas.
3. Sintetizarás los resultados de los procesos de validación a nivel interno y a los responsables de los modelos.
4. Presentarás las conclusiones en comités y órganos de gobierno internos, así como, para el supervisor.
5. Responderás a los requerimientos de auditoría interna y externa, así como de las autoridades supervisoras.
6. Actualizarás el marco de validación en base a las novedades regulatorias, feedback de inspecciones supervisoras y mejores prácticas del mercado.

Pensamos en que puedes encajar si tienes este perfil :

1. Titulación superior en Matemáticas, Física, Economía, ADE, Empresariales, o Ingenierías.
2. Dominas a nivel avanzado herramientas de análisis y tratamiento de datos y ofimática (Python principalmente, R, SAS, y otros como Matlab, VBA).
3. Conocimiento técnico en el desarrollo de metodología de los modelos internos utilizadas en el cálculo de los requerimientos de capital económico (mercado, operacional, actuarial, reputacional, …) y en el diseño del ICAAP.
4. Experiencia y conocimiento técnico de metodología de los modelos internos utilizados en el ámbito de riesgo de mercado (IMA, CVA / XVA, Initial Margin, AVAs, Pricing Functions, …).
5. Estudios de Postgrado, Máster o certificaciones en el ámbito financiero, de mercados y econometría.
6. Valorable, conocimientos sobre el cálculo de requerimientos en el ámbito asegurador (solvencia).
7. Valorable, experiencia en el desarrollo y construcción de modelos regulados e inspecciones del Supervisor (IMIs, OSIs, TRIMs, …).
8. Nivel de inglés medio-alto escrito y hablado.

¿Qué puedes esperar?

1. Formarás parte de un banco innovador en Europa.
2. Desarrollarás una carrera profesional interna con un programa de desarrollo formativo individualizado.
3. Gozarás de un programa de onboarding y seguimiento de desarrollo profesional, con evaluaciones individuales.
4. Dispondrás de un atractivo paquete de beneficios sociales: seguro de salud, plan de pensiones, ayuda de estudios y condiciones financieras preferentes.
5. Tendrás una retribución flexible aplicada a transporte, formación, idiomas, entre otros, junto con medidas de flexibilidad.

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