Director of Pharmacy

Hasten group; Valladolid; Presencial; EUR 40.000 - 80.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Un banco innovador en Europa busca un profesional para el área de validación. Esta posición implica revisar y diseñar pruebas para modelos de riesgo, sintetizar resultados y comunicar hallazgos a comités. Se ofrece un atractivo paquete de beneficios sociales y desarrollo profesional interno. Si tienes una sólida formación en Matemáticas, Economía o Ingenierías y habilidades avanzadas en análisis de datos, esta es tu oportunidad para formar parte de un equipo dinámico y en crecimiento.

Servicios

Seguro de salud

Plan de pensiones

Ayuda para estudios

Condiciones financieras preferentes

Retribución flexible

Formación

• Experiencia en validación de modelos de riesgo de mercado y capital económico.
• Dominio de herramientas de análisis de datos y ofimática.

Responsabilidades

• Revisar metodologías y cumplimiento normativo de modelos internos.
• Diseñar pruebas para evaluar modelos de riesgo y sintetizar resultados.

Conocimientos

Python

R

SAS

Matlab

VBA

Metodologías de modelos internos

Análisis de datos

Inglés

Educación

Titulación superior en Matemáticas

Titulación superior en Física

Titulación superior en Economía

Titulación superior en ADE

Titulación superior en Empresariales

Titulación superior en Ingenierías

Postgrado en finanzas

Máster en econometría

Descripción del empleo

Nuestro cliente, el principal banco a nivel de mercado nacional, nos ha encargado para el área de validación (2Lod) la búsqueda de un profesional para asumir las siguientes responsabilidades:

1. Revisar aspectos metodológicos, tecnológicos, cumplimiento normativo, gobierno, uso, desempeño y rendimiento de los modelos internos bajo scope.
2. Diseñar y realizar pruebas específicas y recurrentes para evaluar el funcionamiento de los modelos de riesgo de mercado (IMA / FRTB, CVA, AVAs, Initial Margin, etc.), de capital económico (crédito, operacional, actuarial y reputacional) y de proyección de variables macroeconómicas.
3. Sintetizar los resultados de los procesos de validación a nivel interno y comunicar a los responsables de los modelos.
4. Presentar conclusiones en comités y órganos de gobierno internos, así como a las autoridades supervisoras.
5. Responder a requerimientos de auditoría interna y externa, y de las autoridades regulatorias.
6. Actualizar el marco de validación en base a novedades regulatorias, feedback de inspecciones supervisoras y mejores prácticas del mercado.

Buscamos perfiles que cumplan con el siguiente perfil:

• Titulación superior en Matemáticas, Física, Economía, ADE, Empresariales, o Ingenierías.
• Dominio avanzado de herramientas de análisis y tratamiento de datos y ofimática (Python, R, SAS, Matlab, VBA, entre otros).
• Conocimiento técnico en metodologías de modelos internos utilizados en cálculo de requerimientos de capital económico y en el diseño del ICAAP.
• Experiencia y conocimientos en metodologías de modelos internos en riesgo de mercado (IMA, CVA/XVA, Initial Margin, AVAs, funciones de precios, etc.).
• Estudios de postgrado, máster o certificaciones en finanzas, mercados o econometría.
• Se valorará conocimientos en cálculo de requerimientos en el ámbito asegurador (solvencia).
• Se valorará experiencia en desarrollo y construcción de modelos regulados y en inspecciones regulatorias (IMIs, OSIs, TRIMs, etc.).
• Nivel de inglés medio-alto, tanto escrito como hablado.

¿Qué puedes esperar?

• Formar parte de un banco innovador en Europa.
• Desarrollo profesional interno con programa de formación personalizado.
• Programa de onboarding y seguimiento de desarrollo profesional, con evaluaciones individuales.
• Atractivo paquete de beneficios sociales: seguro de salud, plan de pensiones, ayuda para estudios, condiciones financieras preferentes.
• Retribución flexible en transporte, formación, idiomas, entre otros, junto con medidas de flexibilidad laboral.