Especialista en Modelos de Riesgos (Metodologías)

LABORAL Kutxa; Navarra; Presencial; EUR 40.000 - 60.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

LABORAL Kutxa busca un especialista en modelos internos para unirse a su equipo en Navarra. El candidato ideal tendrá un grado en matemáticas o economía, experiencia en modelización de riesgo de crédito, y habilidades avanzadas en herramientas de bases de datos. Se ofrece un entorno de trabajo inclusivo y oportunidades de desarrollo profesional, con un enfoque en la sostenibilidad y el crecimiento personal.

Servicios

Flexibilidad laboral

Formación personalizada

Programa de salud Zainduz

Condiciones especiales bancarias y de seguros

Formación

• Experiencia en proyectos de Modelos Internos.
• Conocimiento avanzado de herramientas de bases de datos.
• Nivel alto de euskera e inglés.

Responsabilidades

• Identificación de datos y variables clave para la modelización.
• Definición de metodologías de construcción de modelos.
• Seguimiento anual de modelos regulatorios.

Conocimientos

Conocimiento de modelización del riesgo de crédito

Conocimientos estadísticos de análisis de datos

Dominio de herramientas ofimáticas

Fuerte orientación hacia tareas de contenido técnico

Educación

Grado en Matemáticas, Físicas, Economía cuantitativa, o similares

Herramientas

SAS

SQL

Teradata

Descripción del empleo

Tienes experiencia en desarrollo de Modelos Internos de gestión, de Capital o IFRS9? No lo dudes, inscríbete a nuestra oferta y descubre otra forma de trabajar, creciendo profesional y personalmente, para que puedas poner en marcha todo tu potencial de forma sostenible e inclusiva como socio de LABORAL Kutxa.

• Identificación de los datos y variables clave para la modelización de las distintas carteras de la entidad.
• Definición de las metodologías de construcción de los modelos de ordenación y parámetros PD, LGD y EAD / CCF según la normativa vigente y en coherencia con el ciclo económico de cada momento.
• Confección de la documentación de modelos y parámetros, cumpliendo con las expectativas del supervisor.
• Hacer seguimiento anual de los modelos regulatorios y llevar a cabo las remediaciones establecidas por Validación Interna y Auditoria Interna.
• Coordinación con Gestión de Riesgos en el mantenimiento de los modelos ide gestión que soportan la admisión y el seguimiento del riesgo de crédito, de los distintos segmentos incorporando las mejoras necesarias.
• Estimar, en base a los modelos internos, la prima de riesgo de crédito que deben cubrir los precios de las operaciones (RAROC).
• Exploración de nuevas tendencias de modelización, adaptando nuevos métodos y técnicas que supongan un avance innovador en su ámbito de influencia.

La misión del área de metodologías es construir y mantener los modelos de admisión y seguimiento de riesgo de crédito, calcular los parámetros para los requerimientos de capital por métodos IRB, y liderar el desarrollo de los modelos de cálculo de dotaciones por IFRS9.

Incorporación a un proyecto transformador de alto desarrollo profesional, oportunidades de promoción interna y proyección futura por su elevada visibilidad dentro de la Entidad. Incorporación estructural a través de la figura e Socio / a de la Cooperativa. Para ello :

• Promovemos el trabajo en equipo, el apoyo mutuo y la participación.
• Personalizamos la formación para desarrollar la capacitación de las personas a la largo de toda su vida profesional.
• Ofrecemos la flexibilidad que necesitas para que exista un buen equilibrio entre la vida profesional y privada.
• Apostamos por el talento interno, y por ello tendrás múltiples oportunidades de enfrentarte a nuevos retos y asumir nuevos roles.
• Cuidaremos de ti a través de Zainduz, nuestro programa de salud, a través del cual podrás disfrutar de : talleres sobre hábitos saludables y bienestar emocional, servicio de Fisioterapia digital, incentivos por venir andando o en bici a trabajar
• Te facilitaremos el acceso al cuadro médico de Lagun Aro para ti y tu familia, además de condiciones especiales bancarias y de seguros.

En definitiva, ofrecemos entornos de trabajo inclusivos y respetuosos, garantizamos igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en las dinámicas de trabajo y en las carreras profesionales, trabajando para ser una referencia en materia de igualdad.

• Grado Matemáticas, Físicas, Economía cuantitativa, doble grado en Ingeniería informática / Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial o similares.
• Experiencia en proyectos de Modelos Internos.
• Conocimiento de modelización del riesgo de crédito
• Conocimientos estadísticos de análisis de datos.
• Conocimiento avanzado de herramientas de bases de datos (SAS, sql, Teradata, ).
• Conocimiento de normativa (NIIF, CBE 4 / 2017, UE 575, CRD-IV, Basilea IV)
• Dominio de herramientas ofimáticas (Excel, Word )
• Fuerte orientación hacia tareas de contenido técnico y capacidad de trabajo en equipo.
• Nivel alto de euskera e inglés.
• Disponibilidad para trabajar en Arrasate / Mondragón al menos 3 días a la semana.

Se valorará formación en posgrados, particularmente centrados en análisis de información, gestión de bases de datos o finanzas cuantitativas.

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Especialista En

• Not Specified, Not Specified, España

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