Manager Quant Credit Risk España Híbrido

buscojobs España; Málaga; Híbrido; EUR 40.000 - 60.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Una empresa en Málaga busca un profesional con experiencia en desarrollo y validación de modelos de riesgo de crédito. Se requiere un alto nivel de inglés y conocimiento en metodologías avanzadas como Machine Learning. Ofrecen un modelo híbrido y proyectos internacionales.

Servicios

Modelo híbrido con flexibilidad

Proyectos nacionales e internacionales

Equipo de alto rendimiento

Formación

• Experiencia en validación y auditoría de modelos de riesgo de crédito.
• Nivel de inglés muy alto, proyectos internacionales.
• Conocimiento de normativas CRR, IFRS9.

Responsabilidades

• Desarrollo y validación de modelos de estrés.
• Análisis de impactos de normativas relacionadas con riesgos financieros.
• Interacción constante con stakeholders y reguladores.

Conocimientos

Machine Learning

Análisis

Inglés

Educación

Ingeniería

Matemáticas

Estadística

Física

Actuaría

Herramientas

R

Python

SAS

VBA

SQL

Descripción del empleo

Posees experiencia en desarrollo, validación y / o auditorías de modelos de riesgo de crédito? ¿Te encuentras en búsqueda de un nuevo reto profesional en Málaga? ¿Posees nivel C1 de inglés?¡Esta es tu oportunidad!Desde Adecco Selección buscamos profesionales para estimación de parámetros (PD, LGD, EAD) para el cálculo de provisiones (IFRS9) y / o requerimientos de capital (CRR). - Desarrollo, validación y / o auditoría de modelos de estrés. - Modelización con metodologías avanzadas (Machine Learning). - Análisis y asesoramiento sobre impactos de normativas relacionadas con riesgos financieros. - Constante trato con stakeholders y reguladores, participación en presentaciones para audiencias relevantes, tanto a nivel cliente como a nivel interno, en un entorno internacional.

Requisitos Requisitos genéricos para la posición : - Formación en ingenierías, matemáticos / as, estadístico / a, físico / a, ingenierías, actuariales u otras carreras técnicos / as con fuerte especialización cuantitativa. - Experiencia en la construcción, validación o auditoría de modelos de rating y scoring y cálculo de parámetros de riesgo de crédito (PD, LGD, CCF) para provisiones (IFRS9) y / o capital (CRR). - Nivel de inglés muy alto (hablado y escrito). Trabajarás en proyectos internacionales. - Conocimiento de alguno de los siguientes paquetes : R, Python, SAS, VBA, SQL. - Conocimiento y entendimiento de la normativa aplicable : CRR, IFRS9, Guidelines de la EBA : Guidelines de PD y LGD, Guidelines de New Definition of Default

• Proyectos nacionales e internacionales. Si te apetece viajar (laboralmente) y conocer cómo trabajan en otros países, ¡Es tu oportunidad!. - Modelo híbrido con flexibilidad - Los clientes más grandes e importantes del mercado - Equipo de alto rendimiento, donde trabajarás con las herramientas más innovadoras

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