Data Scientist Junior

Banco Sabadell S.A.; Barcelona; Presencial; EUR 30.000 - 45.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Banco Sabadell busca un/a Data Scientist Junior para unirse a su equipo en Barcelona. El profesional se encargará de mejorar los procesos de modelización, estimación de riesgos en modelos de crédito, y trabajar en coordinación con diferentes stakeholders. Se requiere un perfil con fuerte formación en economía, estadística o ingeniería y habilidades en programación. La posición ofrece un entorno dinámico y oportunidades de crecimiento profesional.

Servicios

Entorno de trabajo respetuoso

Desarrollo profesional continuo

Igualdad de oportunidades

Formación

• Licenciatura en Economía, Estadística, Matemáticas o Ingeniería Superior exigida.
• Conocimientos en modelización de riesgo de crédito valorables.
• Experiencia en entornos IRB o IFRS9 es una ventaja.

Responsabilidades

• Estimación de modelos internos y backtest de parámetros de riesgo.
• Desarrollo y seguimiento de modelos de riesgo de crédito.
• Mantenimiento y desarrollo de bases de datos.

Conocimientos

Programación avanzada en SAS

Conocimientos en econometría

Análisis multivariante

Machine Learning

Educación

Licenciatura en Economía

Licenciatura en Estadística

Licenciatura en Matemáticas

Licenciatura en Física

Ingeniería Superior

Herramientas

SAS

Oracle

R

MATLAB

Python

Descripción del empleo

El Grupo Banco Sabadell es el cuarto grupo bancario privado español, integrado por diferentes bancos, marcas, sociedades filiales y participadas que abarcan todos los ámbitos del negocio financiero bajo un denominador común: profesionalidad y calidad.

Contamos con un equipo humano joven y bien preparado, dotado de recursos tecnológicos y comerciales modernos, y una organización multimarca y multicanal enfocada al cliente, lo que nos permite:

• Ocupar una posición destacada en el mercado en banca personal y de empresas.
• Posibilidad de multiubicación: San Cugat del Valles o Madrid.

Desde la unidad de Clientes y Operaciones Singulares, buscamos un/a Data Scientist Junior orientado a mejorar los procesos del ciclo de vida de modelización.

Sobre el proyecto...

Medición del riesgo en los modelos de riesgo de crédito del Grupo Banco Sabadell. La función se centrará en la estimación de parámetros de riesgo (PD, LGD y EAD) para modelos internos de capital y provisiones, ejercicios de planificación financiera (Stress Test, ICAAP) dentro de la Dirección de Modelos. Esta dirección desarrolla los modelos de riesgo de crédito y asegura la calidad y disponibilidad de los datos necesarios para estos procesos, gestionando requerimientos, relaciones con tecnología y validaciones.

El Analista Senior participará activamente en este proceso, aportando liderazgo y apoyo en coordinación con stakeholders internos y externos (reguladores, supervisores).

Funciones

• Estimación de modelos internos del Grupo Banco Sabadell.
• Estimación y backtest de modelos internos de PD (Probability of Default) y EAD (Exposure At Default) para capital regulatorio (IRB).
• Desarrollo, aplicación y seguimiento de modelos.
• Verificación de cumplimiento con estándares de Banco Sabadell y requisitos regulatorios.
• Documentación de modelos y estimaciones para uso interno.
• Desarrollo metodológico y seguimiento de estimaciones de PD y EAD (IRB).
• Soporte en auditorías y validaciones internas y externas.
• Mantenimiento y desarrollo de bases de datos.
• Controles de calidad de datos y conocimiento del proceso.

Además, se plantearán requerimientos a IT y se validará su implementación.

Requisitos

• Licenciatura en Economía, Estadística, Matemáticas, Física o Ingeniería Superior.
• Valorables máster con componente cuantitativo y/o certificaciones como FRM, CQF, Data Analytics, Modelado, Machine Learning.
• Conocimientos en metodologías de modelización, especialmente en riesgo de crédito: métodos econométricos, estadísticos y análisis multivariante.
• Programación avanzada en SAS u Oracle para análisis de bases de datos y modelización; conocimientos de R, MATLAB o Python son valorados.
• Conocimiento del entorno regulatorio y normativa en Riesgo de Crédito.
• Experiencia previa en inspecciones (OSI, IMIs, TRIMIX) por equipos de supervisión.
• Experiencia en entornos IRB o IFRS9.
• Capacidad de gestión de equipos con perfil cuantitativo.
• Orientación a la mejora de procesos en modelización.

Banco Sabadell promueve un entorno de trabajo respetuoso, fomentando el desarrollo profesional y la igualdad de oportunidades, y es parte de la red de empresas con el distintivo de 'Igualdad en la Empresa' del Ministerio de Igualdad.

• Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta oferta sin consentimiento escrito del Grupo Banco Sabadell.

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