Data Scientist / Analyst en Modelos de Riesgo de Crédito (Barcelona o Madrid)

Banco Sabadell; Madrid; Presencial; EUR 30.000 - 60.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Una entidad bancaria líder en España busca un perfil proactivo para unirse a su equipo de Modelos de Riesgo. En esta posición, participarás en el desarrollo de modelos de calificación crediticia, análisis de datos y cumplimiento de estándares regulatorios. Con un enfoque en la innovación y la mejora continua, tendrás la oportunidad de contribuir a la gestión de riesgos y la toma de decisiones estratégicas. Si te apasiona el análisis cuantitativo y deseas trabajar en un ambiente colaborativo que promueve el desarrollo profesional, esta es tu oportunidad para marcar la diferencia en el sector financiero.

Formación

• Experiencia de 2-3 años en modelos de riesgo de crédito en el sector bancario.
• Conocimientos en lenguajes de programación estadística como SAS y SQL.

Responsabilidades

• Desarrollo de modelos de calificación crediticia y análisis de datos.
• Mantenimiento y desarrollo de bases de datos con controles de calidad.

Conocimientos

Análisis de datos

Resolución de problemas

Auto-organización

Trabajo en equipo

Conocimientos en SAS

Conocimientos en SQL

Conocimientos en Python

Conocimientos en R

Educación

Grado en Economía

Grado en Estadística

Grado en Matemáticas

Grado en Física

Máster o Postgrado cuantitativo

Herramientas

Paquete Office

Power BI

Descripción del empleo

Banco Sabadell es una de las principales entidades bancarias en España con más de 14.000 personas caracterizadas por nuestra implicación, espíritu de colaboración y dinamismo. Banco Sabadell ofrece sus servicios a más de 11 millones de clientes contando con una posición privilegiada en el segmento de empresas.

Nuestra razón de ser es ayudar a personas y empresas a hacer realidad sus proyectos, anticipándonos y ocupándonos de que tomen las mejores decisiones económicas, a través de nuestros valores: el compromiso, no conformismo, profesionalidad, eficacia, empatía y franqueza.

Y además, lo hacemos mediante una gestión responsable y comprometida con el medio ambiente.

¡Únete a nosotros!

Actualmente buscamos un perfil proactivo y con iniciativa, que tenga curiosidad y clara orientación a la resolución de problemas, con capacidad analítica y de auto-organización y que sepa trabajar en equipo.

Hablemos del proyecto

Los modelos de riesgos evolucionan cada día gracias al aumento en la disponibilidad y capacidad de análisis de datos, permitiendo el desarrollo de nuevas herramientas cuantitativas útiles para la gestión y toma de decisiones. Esto, junto con las múltiples exigencias regulatorias sobre el sector bancario, hace que exista una amplia variedad de tareas que requieren un alto grado de implicación por su complejidad.

La Dirección de Modelos de Riesgo tiene como misión dar soporte a las diversas áreas encargadas de la modelización del riesgo de crédito en Banco Sabadell participando transversalmente de forma activa en los diversos procesos dentro del ciclo de vida de un modelo (análisis de datos, modelización, validación, implantación y seguimiento), principalmente en la construcción de las herramientas de calificación (rating / scoring) y en la estimación de los parámetros de riesgo (PD, LGD y EAD) para el cálculo de capital y provisiones del Grupo Banco Sabadell.

Entre tus responsabilidades principales se encontrarán:

Participarás en el desarrollo metodológico de los modelos internos del Grupo Banco Sabadell:

• Desarrollo de los modelos de calificación crediticia tipo rating / scoring, valorando el potencial riesgo del Banco a través del análisis de datos y la construcción de modelos predictivos que permitan explicar el perfil y la capacidad de pago de las empresas y personas físicas.
• Estimación y backtest de los modelos internos de PD (Probability of Default), EAD (Exposure At Default), LGD (Loss Given Default) y otros parámetros para provisiones (IFRS9), para capital regulatorio (IRB) y para planificación financiera (Stress Test, ICAAP).
• Desarrollo, aplicación y seguimiento una vez implementados.
• Assessment de compliance con estándares de Banco Sabadell y los requerimientos regulatorios.
• Documentación modelos y estimaciones para uso en Banco Sabadell.

Darás soporte en auditorías y validaciones tanto internas como externas (supervisor, auditores externos).

Harás mantenimiento y desarrollo de las BBDD:

• Controles de calidad de datos y conocimiento del proceso.
• Planteo de requerimientos a IT y validación de la implementación de los mismos.

Requisitos:

• Estudios superiores en Economía, Estadística, Matemáticas, Actuariales, Física o Ingeniería Superior.
• Formación complementaria (Master o Postgrado) con componente cuantitativo y/o acreditaciones como FRM, CQF, Certificaciones en Data Analytics, Modelling, Machine Learning o similar.
• Experiencia mínima de 2-3 años en funciones vinculadas a modelos de riesgo de crédito (desarrollo, control, seguimiento, coordinación, validación, auditoría), en sector Banca.
• Experiencia en gestión de información, análisis de BBDD y elaboración de informes, con conocimiento del entorno regulatorio y normativa aplicable a riesgo de crédito.
• Conocimientos en lenguajes de programación estadística (SAS - SQL), así como dominio del paquete Office. Valoraremos conocimientos de otros lenguajes de programación (Python, R) y herramientas de BI (Power BI).

Banco Sabadell está comprometido en promover ambientes de trabajo en los que se trate con respeto y dignidad a las personas, procurando el desarrollo profesional de la plantilla y garantizando la igualdad de oportunidades en su selección, formación y promoción ofreciendo un entorno de trabajo libre de cualquier discriminación por motivo de género, edad, orientación sexual, religión, etnia o cualquier otra circunstancia personal o social.

Banco Sabadell forma parte de la red de empresas con el distintivo de "Igualdad en la Empresa" otorgado por el Ministerio de Igualdad.