Assistant Director en XVA

Talent Hackers; Málaga; Presencial; EUR 40.000 - 80.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Una empresa innovadora está buscando un perfil cuantitativo para unirse a su equipo de Gestión y Pricing del CVA-FVA. En esta posición, asumirás proyectos clave relacionados con la gestión de riesgos financieros y la cotización de derivados. Se requiere un alto nivel de inglés y habilidades avanzadas en programación, especialmente en Matlab, Python y SQL. Este rol ofrece la oportunidad de trabajar en un entorno dinámico y desafiante, donde tu creatividad y capacidad de adaptación serán fundamentales para el éxito. Si buscas un desafío en el sector financiero, esta es tu oportunidad.

Formación

• Perfil cuantitativo con titulación superior en Matemáticas, Física o Ingeniería.
• Imprescindible alto nivel de inglés escrito y hablado.

Responsabilidades

• Gestión de riesgos financieros del libro de XVA, con foco en riesgo de crédito.
• Cotización de niveles de XVA para la operativa de derivados.

Conocimientos

Matlab

Python

SQL

Conocimientos en mercados financieros

Modelización financiera

Educación

Matemáticas

Física

Ingeniería

Herramientas

Datapool

Descripción del empleo

Descripción del puesto

El departamento de ALM es responsable de la gestión de liquidez, el funding mayorista, la cartera de renta fija del banco, los riesgos estructurales de balance (tipo de interés y divisa), la gestión y el pricing del CVA y FVA de los derivados que la entidad comercializa, y de la gestión de colaterales.

Dentro del departamento, te incorporarás en el equipo de Gestión y Pricing del CVA-FVA. Los principales proyectos que asumirás en la posición son:

1. Seguimiento y gestión en mercado de los riesgos financieros del libro de XVA, con foco principal en riesgo de crédito y riesgo de tipo de interés.
2. Cotización de niveles de XVA, que incluyen CVA, FVA e IMVA, para toda la operativa de derivados generada dentro de la entidad.
3. Desarrollo de mejoras para incorporar garantías, avales y otros mitigantes de riesgo de crédito al pricing, lo cual supone un reto metodológico a gestionar.
4. Ejecución de derivados de cobertura de las sensibilidades del libro de XVA a mercado.

Requisitos mínimos

• Perfil cuantitativo, titulación superior en Matemáticas, Física, Ingeniería o equivalente.
• Imprescindible alto nivel de inglés escrito y hablado, con capacidad para gestionar reuniones y comunicaciones con partners internacionales de forma autónoma.
• Conocimientos avanzados de programación en Matlab, Python y SQL.
• Conocimiento en productos financieros y su modelización.
• Se valorará conocimiento en el negocio financiero de CaixaBank y en la cartera de productos y servicios de la entidad.
• Se valorará conocimientos en Datapool.

Competencias clave

• Conocimientos en mercados e instrumentos financieros.
• Conocimientos en cuantificación y medición de riesgos de mercado y crédito, y en modelización financiera.
• Se valorarán conocimientos en otros lenguajes de programación y tratamiento de datos.
• Capacidad de trabajo en equipo y de forma transversal.
• Flexibilidad para trabajar con autonomía en calendarios ajustados y disponibilidad para trabajar en festivos nacionales en los que haya actividad en los mercados financieros.
• Capacidad de priorización y coordinación de múltiples proyectos.
• Creatividad, iniciativa y actitud proactiva.
• Resiliencia y capacidad de adaptación a entornos cambiantes y de alta criticidad.