Assistant Director en XVA

Talent Hackers; Cartagena; Presencial; EUR 40.000 - 80.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Una empresa innovadora busca un perfil cuantitativo para unirse a su equipo de Gestión y Pricing del CVA-FVA. Este rol implica la gestión de riesgos financieros y la cotización de niveles de XVA, además del desarrollo de mejoras en el pricing de derivados. Se requiere un alto nivel de inglés y conocimientos avanzados en programación y modelización financiera. Si te apasiona el mundo financiero y deseas contribuir a proyectos desafiantes, esta es tu oportunidad para crecer en un entorno dinámico y colaborativo.

Formación

• Perfil cuantitativo con titulación superior en Matemáticas, Física o Ingeniería.
• Conocimientos avanzados de programación en Matlab, Python y SQL.

Responsabilidades

• Gestión de riesgos financieros del libro de XVA, enfocado en riesgo de crédito.
• Cotización de niveles de XVA para la operativa de derivados.

Conocimientos

Matlab

Python

SQL

Gestión de riesgos financieros

Modelización financiera

Inglés avanzado

Educación

Titulación superior en Matemáticas

Titulación superior en Física

Titulación superior en Ingeniería

Herramientas

Datapool

Descripción del empleo

Descripción del puesto

El departamento de ALM es responsable de la gestión de liquidez, el funding mayorista, la cartera de renta fija del banco, los riesgos estructurales de balance (tipo de interés y divisa), la gestión y el pricing del CVA y FVA de los derivados que la entidad comercializa, y de la gestión de colaterales.

Dentro del departamento, te incorporarás en el equipo de Gestión y Pricing del CVA-FVA. Los principales proyectos en los que participarás son:

1. Seguimiento y gestión en mercado de los riesgos financieros del libro de XVA, con foco principal en riesgo de crédito y riesgo de tipo de interés.
2. Cotización de niveles de XVA, que incluyen CVA, FVA e IMVA, para toda la operativa de derivados generada dentro de la entidad.
3. Desarrollo de mejoras para incorporar garantías, avales y otros mitigantes de riesgo de crédito al pricing, lo cual supone un reto metodológico a gestionar.
4. Ejecución de derivados para cubrir las sensibilidades del libro de XVA a mercado.

Requisitos mínimos

• Perfil cuantitativo, titulación superior en Matemáticas, Física, Ingeniería o equivalente.
• Imprescindible alto nivel de inglés escrito y hablado, con capacidad para gestionar reuniones y comunicaciones con partners internacionales de manera autónoma.
• Conocimientos avanzados de programación en Matlab, Python y SQL.
• Conocimiento en productos financieros y su modelización.
• Se valorará conocimiento en el negocio financiero de CaixaBank y en la cartera de productos y servicios de la entidad.
• Se valorará conocimientos en Datapool.

Competencias clave

• Conocimientos en mercados e instrumentos financieros.
• Conocimientos en cuantificación y medición de riesgos de mercado y crédito, así como en productos financieros y modelización financiera.
• Se valorarán conocimientos en otros lenguajes de programación y tratamiento de datos.
• Capacidad de trabajo en equipo y de forma transversal.
• Flexibilidad para trabajar con autonomía en calendarios ajustados y disponibilidad para trabajar en festivos nacionales cuando hay actividad en los mercados financieros.
• Capacidad de priorización y coordinación de múltiples proyectos.
• Alta creatividad e iniciativa, actitud proactiva.
• Resiliencia y capacidad de adaptación a entornos cambiantes y de alta criticidad.