ASSISTANT DIRECTOR DE XVA

CaixaBank, S.A; Tarragona; Presencial; EUR 40.000 - 80.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Una firma financiera líder busca un perfil cuantitativo para su departamento de ALM. Este rol implica la gestión de riesgos financieros y la cotización de XVA, ofreciendo una oportunidad única para contribuir al crecimiento económico sostenible. Se requiere un alto nivel de inglés y habilidades avanzadas en programación, especialmente en Matlab y Python. Si te apasiona el mundo financiero y deseas trabajar en un entorno dinámico y desafiante, esta es tu oportunidad para hacer una diferencia significativa en el sector.

Formación

• Perfil cuantitativo con titulación en Matemáticas, Física o Ingeniería.
• Alto nivel de inglés para gestionar comunicaciones internacionales.

Responsabilidades

• Gestión de riesgos financieros del libro de XVA, enfocado en riesgo de crédito.
• Cotización de niveles de XVA para la operativa de derivados.

Conocimientos

Matemáticas

Programación en Python

Programación en Matlab

SQL

Inglés avanzado

Conocimientos en mercados financieros

Modelización financiera

Educación

Título superior en Matemáticas

Título superior en Física

Título superior en Ingeniería

Herramientas

Datapool

Descripción del empleo

Descripción del puesto

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CaixaBank es un grupo financiero con un modelo de banca universal socialmente responsable con visión a largo plazo, basado en la calidad, la cercanía y la especialización. Ofrece una propuesta de valor de productos y servicios adaptada para cada segmento, asumiendo la innovación como un reto estratégico y un rasgo diferencial de su cultura. Su posicionamiento líder en banca minorista en España y Portugal le permite tener un rol clave en la contribución al crecimiento económico sostenible.

Departamento de ALM

El departamento de ALM es responsable de la gestión de liquidez, el funding mayorista, la cartera de renta fija del banco, los riesgos estructurales de balance (tipo de interés y divisa), la gestión y el pricing del CVA y FVA de los derivados que la entidad comercializa, y de la gestión de colaterales.

Responsabilidades del puesto

• Seguimiento y gestión en mercado de los riesgos financieros del libro de XVA, con foco en riesgo de crédito y riesgo de tipo de interés.
• Cotización de niveles de XVA, incluyendo CVA, FVA e IMVA, para toda la operativa de derivados generada dentro de la entidad.
• Desarrollo de mejoras para incorporar garantías, avales y otros mitigantes de riesgo de crédito al pricing, lo que supone un reto metodológico.
• Ejecución de derivados de cobertura de las sensibilidades del libro de XVA a mercado.

Requisitos mínimos

• Perfil cuantitativo, titulación superior en Matemáticas, Física, Ingeniería o equivalente.
• Imprescindible alto nivel de inglés escrito y hablado, con capacidad para gestionar reuniones y comunicaciones con partners internacionales.
• Conocimientos avanzados en programación en Matlab, Python y SQL.
• Conocimiento en productos financieros y su modelización.
• Se valorará experiencia en el negocio financiero de CaixaBank y conocimientos en la cartera de productos y servicios de la entidad.
• Se valorará conocimientos en Datapool.

Competencias clave

• Conocimientos en mercados e instrumentos financieros.
• Conocimientos en cuantificación y medición de riesgos de mercado y crédito, productos financieros y modelización financiera.
• Se valorarán conocimientos en otros lenguajes de programación y tratamiento de datos.
• Capacidad de trabajo en equipo y de forma transversal.
• Flexibilidad para trabajar con autonomía en calendarios ajustados y disponibilidad para trabajar en festivos nacionales cuando hay actividad en los mercados.
• Capacidad de priorización y coordinación de múltiples proyectos.
• Alta creatividad, iniciativa y actitud proactiva.
• Resiliencia y capacidad de adaptación a entornos cambiantes y de alta criticidad.