Analista De Riesgos Cuantitativos - QD093

Sotec Consulting; España; A distancia; EUR 50.000 - 70.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Una empresa consultora está buscando un especialista en modelos de riesgo de mercado para negociar préstamos. Se requiere más de 5 años de experiencia en desarrollo y validación de modelos y sólidos conocimientos de teoría de modelos. La posición es 100% remota tras formación inicial en Madrid.

Servicios

Remuneración flexible

Formación

• Mínimo +5 años de experiencia en desarrollo y/o validación de modelos de riesgo de mercado.
• Experiencia en valoración y modelización para productos de renta fija, especialmente en préstamos apalancados.
• Excelentes habilidades de comunicación, tanto verbales como escritas.

Responsabilidades

• Diseñar y validar marcos de atribución de Pérdidas y Ganancias (PnL).
• Conocer conceptos de riesgo de mercado y estándares regulatorios.
• Documentar y crear guías de implementación de modelos.

Conocimientos

Modelización de riesgo

Calibración de modelos

Comunicación efectiva

Trabajo en equipo

Análisis de datos

Educación

Experiencia mínima de 5 años en el sector

Descripción del empleo

En

SOTEC / ASTEK Groupe , estamos buscando un

especialista en modelos de riesgo de mercado en negociación de préstamos (Loan Trading) .
¿Qué estamos buscando?
Responsabilidades clave:

Mínimo

+5 años de experiencia

en el desarrollo y/o validación de modelos de riesgo de mercado para la cartera de negociación.
Experiencia demostrada en

valoración y modelización de riesgo

para productos de renta fija, con un enfoque en

préstamos apalancados .
Experiencia con

sistemas de modelización

basados en proveedores.
Sólidos conocimientos de

teoría de modelos , técnicas de calibración y dinámica de modelos de tipo de interés de un solo factor, incluyendo el modelo de

Hull-White .




Capacidad para diseñar y validar marcos de

atribución de Pérdidas y Ganancias (PnL) .
Conocimiento profundo de conceptos de

riesgo de mercado

y estándares regulatorios, incluyendo

Valor en Riesgo (VaR)

mediante simulación histórica, análisis de sensibilidad de modelos (Greeks) y prácticas de validación de modelos alineadas con la normativa vigente.
Experiencia demostrada en

desarrollo, documentación

y elaboración de

guías de implementación

de modelos.
Excelentes habilidades de comunicación – tanto

verbales como escritas .
Espíritu de colaboración, actitud proactiva e iniciativa contrastada en la entrega de resultados.
Ingles +B2

Condiciones:

Contrato

indefinido

(con remuneración flexible)
100% remoto , tras una formación inicial en

Madrid

SOTEC

es una empresa comprometida con la

igualdad de oportunidades , sin distinción de raza, género, religión, edad, orientación sexual, estado civil, discapacidad, nacionalidad o identidad de género.
Nos enorgullece trabajar cada día para

eliminar cualquier forma de sesgo .

El anuncio original lo puedes encontrar en Kit Empleo:
https://www.kitempleo.es/empleo/228954308/analista-riesgos-cuantitativos-qd093-espana/?utm_source=html

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