Analista de riesgos cuantitativos

SOTEC CONSULTING; Granada; Presencial; EUR 45.000 - 65.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Una empresa de consultoría está buscando un especialista en modelos de riesgo de mercado para gestionar la negociación de préstamos. El candidato ideal tiene al menos 5 años de experiencia en el desarrollo de modelos de riesgo y conocimientos sólidos en valoración de productos de renta fija. La posición es 100% remota tras una formación inicial en Madrid y ofrece un contrato indefinido con remuneración flexible.

Servicios

Remuneración flexible

100% remoto tras la formación

Formación

• 5 años de experiencia en desarrollo y validación de modelos de riesgo.
• Experiencia en valoración y modelización de riesgo para productos de renta fija.
• Sólidos conocimientos de teoría de modelos y técnicas de calibración.

Responsabilidades

• Diseñar y validar marcos de atribución de PnL.
• Desarrollar y documentar guías de implementación de modelos.
• Colaborar para entregar resultados efectivos.

Conocimientos

Desarrollo de modelos de riesgo de mercado

Valoración de productos de renta fija

Conocimientos en teoría de modelos

Diseño de marcos de PnL

Inglés B2 o superior

Descripción del empleo

SOTEC / ASTEK Groupe, estamos buscando un especialista en modelos de riesgo de mercado en negociación de préstamos (Loan Trading).

¿Qué estamos buscando?

Responsabilidades clave:

Mínimo:

• 5 años de experiencia en el desarrollo y/o validación de modelos de riesgo de mercado para la cartera de negociación.

Experiencia demostrada en valoración y modelización de riesgo para productos de renta fija, con un enfoque en préstamos apalancados.

Experiencia con sistemas de modelización basados en proveedores.

Sólidos conocimientos de teoría de modelos, técnicas de calibración y dinámica de modelos de tipo de interés de un solo factor, incluyendo el modelo de Hull-White.

Capacidad para diseñar y validar marcos de atribución de Pérdidas y Ganancias (PnL).

Conocimiento profundo de conceptos de riesgo de mercado y estándares regulatorios, incluyendo Valor en Riesgo (VaR) mediante simulación histórica, análisis de sensibilidad de modelos (Greeks) y prácticas de validación de modelos alineadas con la normativa vigente.

Experiencia en desarrollo, documentación y elaboración de guías de implementación de modelos.

Excelentes habilidades de comunicación, tanto verbales como escritas.

Espíritu de colaboración, actitud proactiva e iniciativa, con experiencia comprobada en la entrega de resultados.

Requisito de idioma: Inglés B2 o superior.

Condiciones:

Contrato indefinido con remuneración flexible, 100% remoto tras una formación inicial en Madrid.

SOTEC

es una empresa comprometida con la igualdad de oportunidades, sin distinción de raza, género, religión, edad, orientación sexual, estado civil, discapacidad, nacionalidad o identidad de género. Nos enorgullece trabajar cada día para eliminar cualquier forma de sesgo.