Analista De Riesgos Cuantitativos

SOTEC CONSULTING; Castalla; A distancia; EUR 50.000 - 75.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Una empresa de consultoría tecnológica busca un especialista en modelos de riesgo de mercado. Se requiere experiencia mínima de 5 años en desarrollo y validación de modelos, conocimiento en renta fija y capacidad para diseñar marcos de Pérdidas y Ganancias. Se ofrece un contrato indefinido y trabajo 100% remoto, tras formación en Madrid.

Servicios

Remuneración flexible

Igualdad de oportunidades

Formación

• Mínimo 5 años de experiencia en desarrollo/validación de modelos de riesgo de mercado.
• Experiencia con valoración de productos de renta fija, enfoque en préstamos apalancados.
• Sólidos conocimientos de teoría de modelos y técnicas de calibración.

Responsabilidades

• Diseñar y validar marcos de Pérdidas y Ganancias (PnL).
• Desarrollar y documentar modelos regulatorios.
• Colaborar con el equipo para cumplir objetivos.

Conocimientos

Desarrollo de modelos de riesgo de mercado

Valoración de productos de renta fija

Conocimientos de modelos Hull-White

Conocimiento de análisis de sensibilidad (Greeks)

Excelentes habilidades de comunicación

Inglés (B2)

Descripción del empleo

En SOTEC / ASTEK Groupe , estamos buscando un especialista en modelos de riesgo de mercado en negociación de préstamos (Loan Trading) .

Qué estamos buscando?

Responsabilidades clave :

• Mínimo +5 años de experiencia en el desarrollo y / o validación de modelos de riesgo de mercado para la cartera de negociación.
• Experiencia demostrada en valoración y modelización de riesgo para productos de renta fija, con un enfoque en préstamos apalancados .
• Experiencia con sistemas de modelización basados en proveedores.
• Sólidos conocimientos de teoría de modelos , técnicas de calibración y dinámica de modelos de tipo de interés de un solo factor, incluyendo el modelo de Hull-White .
• Capacidad para diseñar y validar marcos de atribución de Pérdidas y Ganancias (PnL) .
• Conocimiento profundo de conceptos de riesgo de mercado y estándares regulatorios, incluyendo Valor en Riesgo (VaR) mediante simulación histórica, análisis de sensibilidad de modelos (Greeks) y prácticas de validación de modelos alineadas con la normativa vigente.
• Experiencia demostrada en desarrollo, documentación y elaboración de guías de implementación de modelos.
• Excelentes habilidades de comunicación – tanto verbales como escritas .
• Espíritu de colaboración, actitud proactiva e iniciativa contrastada en la entrega de resultados.
• Ingles +B2

Condiciones :

Contrato indefinido (con remuneración flexible)

100% remoto , tras una formación inicial en Madrid

SOTEC es una empresa comprometida con la igualdad de oportunidades , sin distinción de raza, género, religión, edad, orientación sexual, estado civil, discapacidad, nacionalidad o identidad de género. Nos enorgullece trabajar cada día para eliminar cualquier forma de sesgo .