Analista de riesgos cuantitativos

SOTEC CONSULTING; Barcelona; A distancia; EUR 50.000 - 70.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Una firma de consultoría líder en Barcelona busca un especialista en modelos de riesgo de mercado con más de 5 años de experiencia. El candidato ideal debe tener un sólido conocimiento en la valoración de productos de renta fija y capacidad para diseñar marcos de P&L. Se ofrece un contrato indefinido, 100% remoto tras formación en Madrid, y se requiere inglés B2.

Servicios

Remuneración flexible

Condiciones de trabajo igualitarias

Formación

• Mínimo +5 años de experiencia en desarrollo y validación de modelos de riesgo de mercado.
• Experiencia con valoración y modelización de riesgo para productos de renta fija.
• Conocimientos en dinámicas de modelos de tipo de interés de un solo factor.

Responsabilidades

• Diseñar y validar marcos de atribución de Pérdidas y Ganancias.
• Desarrollar y documentar guías de implementación de modelos.
• Colaborar en un entorno proactivo y orientado a resultados.

Conocimientos

Desarrollo de modelos de riesgo de mercado

Valoración de riesgo para productos de renta fija

Conocimientos de teoría de modelos

Excelentes habilidades de comunicación

Inglés (B2)

Descripción del empleo

En SOTEC / ASTEK Groupe , estamos buscando un especialista en modelos de riesgo de mercado en negociación de préstamos (Loan Trading) .

Qué estamos buscando?

Responsabilidades clave :

• Mínimo +5 años de experiencia en el desarrollo y / o validación de modelos de riesgo de mercado para la cartera de negociación.
• Experiencia demostrada en valoración y modelización de riesgo para productos de renta fija, con un enfoque en préstamos apalancados .
• Experiencia con sistemas de modelización basados en proveedores.
• Sólidos conocimientos de teoría de modelos , técnicas de calibración y dinámica de modelos de tipo de interés de un solo factor, incluyendo el modelo de Hull-White .
• Capacidad para diseñar y validar marcos de atribución de Pérdidas y Ganancias (PnL) .
• Conocimiento profundo de conceptos de riesgo de mercado y estándares regulatorios, incluyendo Valor en Riesgo (VaR) mediante simulación histórica, análisis de sensibilidad de modelos (Greeks) y prácticas de validación de modelos alineadas con la normativa vigente.
• Experiencia demostrada en desarrollo, documentación y elaboración de guías de implementación de modelos.
• Excelentes habilidades de comunicación – tanto verbales como escritas .
• Espíritu de colaboración, actitud proactiva e iniciativa contrastada en la entrega de resultados.
• Ingles +B2

Condiciones :

Contrato indefinido (con remuneración flexible)

100% remoto , tras una formación inicial en Madrid

SOTEC es una empresa comprometida con la igualdad de oportunidades , sin distinción de raza, género, religión, edad, orientación sexual, estado civil, discapacidad, nacionalidad o identidad de género. Nos enorgullece trabajar cada día para eliminar cualquier forma de sesgo .