Analista De Clientes

ManpowerGroup España; Murcia; A distancia; EUR 45.000 - 65.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Una firma de recursos humanos busca un Model Risk Analyst (M/F/X) altamente cualificado para unirse a un proyecto en España. El candidato ideal deberá tener entre 3 a 5 años de experiencia en el desarrollo y validación de modelos de riesgo de mercado, con dominio avanzado de Python. Se ofrecen ventajas como teletrabajo y retribución flexible.

Servicios

Retribución flexible

Teletrabajo

Formación

• Entre 3 y 5 años de experiencia en desarrollo y/o validación de modelos de riesgo de mercado.
• Dominio avanzado de Python.
• Conocimiento profundo de los estándares regulatorios relacionados con el riesgo de mercado.

Responsabilidades

• Desarrollo y validación de modelos de pricing y riesgo para productos de renta fija.
• Evaluación y validación de marcos de atribución de beneficios y pérdidas.
• Elaboración de documentación técnica.

Conocimientos

Python

Modelos de riesgo de mercado

Calibración de modelos

Análisis de sensibilidad

Herramientas

Numerix

Descripción del empleo

En Experis ManpowerGroup estamos buscando un / a Model Risk Analyst (M / F / X) altamente cualificado / a para incorporarse a un proyecto indefinido con uno de nuestros principales clientes del sector banca

La posición está orientada al desarrollo y validación de modelos de riesgo de mercado aplicados a productos de trading de renta fija, con un enfoque en préstamos apalancados.

Importante Residir en España

129513; Funciones principales :

Desarrollo y validación de modelos de pricing y riesgo para productos de renta fija, especialmente préstamos apalancados.

Aplicación y ajuste de modelos de interés de un solo factor (e.G., modelo Hull-White), incluyendo técnicas de calibración.

Evaluación y validación de marcos de atribución de beneficios y pérdidas (PnL Attribution).

Análisis de sensibilidad de modelos (Griegas) y validación conforme a normativas como SR 11-7.

Elaboración de documentación técnica : planes de prueba, guías de implementación y reportes de desarrollo de modelos.

Uso de herramientas de modelización financiera como Numerix o soluciones similares.

Entre 3 y 5 años de experiencia en desarrollo y / o validación de modelos de riesgo de mercado del libro de trading, preferentemente en banca de inversión o consultoría financiera especializada.

Dominio avanzado de Python

Conocimientos sólidos en teoría de modelos, calibración, y dinámica de modelos de interés (Hull-White, entre otros).

Familiaridad con herramientas como Numerix u otras plataformas de proveedores externos.

Conocimiento profundo de los estándares regulatorios relacionados con el riesgo de mercado, especialmente SR 11-7.

Capacidad para redactar documentación técnica detallada en inglés.

Ofrecemos : Retribución flexible

Teletrabajo

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Cliente

• Madrid, Area Metropolitana (comarca), España

J-18808-Ljbffr