Análisis de Riesgos Financieros

beBeeRIESGO; Madrid; Presencial; EUR 60.000 - 80.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Una empresa de análisis financiero busca un Analista de Riesgo Financiero experimentado. El candidato ideal tiene más de 7 años de experiencia en el desarrollo y validación de modelos de riesgo, conocimientos avanzados en Python y una sólida comprensión de la atribución de PnL. Se ofrece un entorno colaborativo y el trabajo se realizará en Madrid, Comunidad de Madrid.

Formación

• Al menos siete años de experiencia en desarrollo o validación de modelos de riesgo de mercado.
• Conocimientos avanzados en programación en Python.
• Experiencia con sistemas de modelización como Numerix.

Responsabilidades

• Desarrollar y validar modelos de riesgo de mercado para productos de trading.
• Aplicar técnicas avanzadas de calibración y modelización.
• Diseñar y validar marcos de atribución de resultados (PnL).

Conocimientos

Programación en Python

Modelización de riesgo de mercado

Atribución de PnL

Excel avanzado

Educación

Máster o doctorado en Finanzas Cuantitativas

Herramientas

Numerix

Descripción del empleo

Analista de Riesgo Financiero

La empresa busca un profesional experimentado en la creación y validación de modelos de riesgo financiero para productos de trading, con énfasis en préstamos accionados.

Funciones del cargo

1. Desarrollar y validar modelos de riesgo de mercado para productos de trading, especialmente con enfoque en préstamos accionados.
2. Aplicar técnicas avanzadas de calibración y modelización, incluyendo modelos de interés de un factor como el Hull-White.
3. Diseñar y validar marcos de atribución de resultados (PnL).
4. Realizar análisis de sensibilidad, backtesting y validación conforme a estándares regulatorios como SR 11-7 y metodologías de Value at Risk (VaR) por simulación histórica.
5. Documentar exhaustivamente el desarrollo de modelos y las guías de implementación asociadas.

Requisitos del candidato

• Al menos siete años de experiencia en desarrollo o validación de modelos de riesgo de mercado en el ámbito financiero.
• Conocimientos avanzados en programación en Python y experiencia práctica en pruebas de modelos financieros.
• Experiencia con sistemas de modelización como Numerix u otras plataformas similares.
• Profundo conocimiento de conceptos de riesgo de mercado, atribución de PnL y estándares regulatorios.
• Alto nivel en herramientas de Office, especialmente Excel, Word y PowerPoint.
• Excelentes habilidades de comunicación, tanto escritas como orales, y capacidad para trabajar en equipo, iniciativa y orientación a resultados.

Formación requerida

Máster o doctorado en Finanzas Cuantitativas, Matemáticas, Física, Estadística, Ingeniería, Informática o disciplinas afines.