(Senior) Risikocontroller ICAAP/ILAAP

JCW Group; Berlin; Vor Ort; EUR 95.000 - 130.000; Vollzeit

Zusammenfassung

JCW Group in Berlin sucht einen (Senior) Risikocontroller für ICAAP/ILAAP-Modelle. Sie arbeiten an der Entwicklung von Modellen, Risikotragfähigkeit und Bankensteuerung mit umfangreichen Datenbeständen und Python-basierter Modellierung.

Der Einstieg erfolgt in einer neu strukturierten Abteilung; der Job bietet nahezu vollständig remote Arbeit, nur mindestens einmal pro Monat vor Ort in Berlin. Sie bringen ein Masterstudium in quantitativen Bereichen, 2+ Jahre Erfahrung, Kenntnisse in

Qualifikationen

• Abgeschlossenes Masterstudium in (Wirtschafts-)Mathematik, Statistik, Physik, VWL oder vergleichbar quantitativ; Promotion von Vorteil.
• Mind. 2+ Jahre Berufserfahrung in quantitativer Risikomodellierung, Risikocontrolling oder Bankensteuerung.
• Tiefe Kenntnisse in ICAAP/ILAAP-Modellen, gerne auch IRB.
• IT-Kenntnisse: Python.
• Sprachen: Deutsch (Muttersprache); Englisch (C1+).

Aufgaben

• Entwicklung und Kalibrierung von ICAAP/ILAAP-Modellen (Cashflow-Projektion, Marktpreisrisiko, Kreditportfoliomodellierung)
• Schätzung von Assetkorrelationen und Ableitung von Risikolimits auf Portfolioebene
• Konzeption und Durchführung von Stresstests sowie quantitativen Risikotragfähigkeitsanalysen
• Fachlicher Austausch mit Treasury zu Liquiditäts- und Zinsrisikosteuerung sowie Controlling

Kenntnisse

Quantitative Modellierung

Risikocontrolling

Banksteuerung

Stresstests

Datenanalyse

Ausbildung

Masterabschluss in Wirtschafts-/Mathematik/Statistik/Physik/VWL bzw. vergleichbar

Promotion von Vorteil

Tools

Python

Jobbeschreibung

Für eine Bank in Berlin suchen wir derzeit einen (Senior) Risikocontroller für ICAAP/ILAAP-Modelle. In dieser generalistisch ausgerichteten Rolle übernehmen Sie neben der Berechnung von Assetkorrelationen auch die Risikotragfähigkeit sowie übergreifende Banksteuerungsthemen, die auf Basis sehr umfangreicher Datenbestände und mit durchgehend Python-basierter Modellierung erfolgen. Sie steigen zu einem Zeitpunkt ein, an dem der Bereich neu strukturiert wird. Modelle, Methodik und Prozesse entstehen dabei weitgehend neu, statt in einem gewachsenen System nur fortgeführt zu werden. Zusätzlich bietet die Position eine fast full remote Stelle an, sodass Sie nur mind. 1x pro Monat vor Ort sein müssen.

Aufgaben:

• Entwicklung und Kalibrierung von ICAAP/ILAAP-Modellen (Cashflow-Projektion, Marktpreisrisiko, Kreditportfoliomodellierung)
• Schätzung von Assetkorrelationen und Ableitung von Risikolimits auf Portfolioebene
• Konzeption und Durchführung von Stresstests sowie quantitativen Risikotragfähigkeitsanalysen
• Fachlicher Austausch mit Treasury zu Liquiditäts- und Zinsrisikosteuerung sowie Controlling
• Abgeschlossenes Masterstudium in (Wirtschafts-)Mathematik, Statistik, Physik, VWL oder vergleichbar quantitativ; Promotion von Vorteil
• Mind. 2+ Jahre Berufserfahrung in quantitativer Risikomodellierung, Risikocontrolling oder Bankensteuerung
• Tiefe Kenntnisse in ICAAP/ILAAP-Modellen, gerne auch IRB
• IT-Kenntnisse: Python
• Sprachen: Deutsch (Muttersprache); Englisch (C1+)