Senior Associate – Quantitative Kreditrisikomodellierung

Advisense Germany; Germering; On-site; EUR 85,000 - 120,000; Full time

Job description

Du verbindest statistische Modellierung mit echtem Impact im Financial Risk Management.
Bei Advisense arbeitest du an anspruchsvollen Kreditrisikomodellen für Finanzinstitute in Europa und den nordischen Ländern - von Daten und Code bis zur regulatorischen Einordnung und Abstimmung mit relevanten Stakeholdern.

Deine Rolle: quantitative Expertise, die in der Praxis wirkt

Du entwickelst, testest und dokumentierst Modelle und übersetzt regulatorische Anforderungen in belastbare, praxistaugliche Lösungen. Dabei arbeitest du eigenständig und zugleich eng mit deinem Team und den Ansprechpartner:innen auf Kundenseite zusammen. Code-Reviews, fachlicher Austausch und gegenseitige Unterstützung gehören für uns selbstverständlich dazu. Deine Ideen sind willkommen - ob zu Modellierungsansätzen, Kundenlösungen oder unserer Zusammenarbeit.

Du präsentierst quantitative Ergebnisse verständlich, stimmst Erwartungen mit Model Ownern und Risikomanagement ab und hilfst dabei, Projekte fokussiert voranzubringen.

Woran du arbeitest

• Du entwickelst PD-, LGD- und EAD/CCF-Modelle im IRB-Ansatz - inklusive Risikodifferenzierung, Kalibrierung und Margin of Conservatism (MoC).

• Du baust IFRS-9-ECL-Modelle auf und entwickelst sie weiter, unter anderem zu Staging, SICR-Kriterien, Lifetime-PD und zukunftsgerichteten Szenarien.

• Du wirkst an Stresstestmodellen für den ICAAP sowie an aufsichtlichen Stresstests mit.

• Du wendest CRR, EBA-Leitlinien, den EZB-Leitfaden zu internen Modellen und MaRisk auf konkrete Modellierungsentscheidungen an.

• Du entwickelst und dokumentierst Modelle so, dass sie interner Validierung, Prüfungen und aufsichtlichen Reviews standhalten.

Dein Profil - das bringst du mit

Du hast einen quantitativen Hintergrund im Financial Risk Management und Freude daran, statistische Modelle sauber, nachvollziehbar und anwendungsorientiert zu entwickeln.

• Masterabschluss oder Promotion in Mathematik, Statistik, Ökonometrie, Physik oder einem verwandten Fach.

• Zwei bis fünf Jahre Berufserfahrung im Financial Risk Management, einschließlich der Entwicklung von Kreditrisikomodellen.

• Sehr gute Programmierkenntnisse in Python und SQL sowie in SAS oder R.

• Sicherer Umgang mit Git - einschließlich Branching, Code-Reviews und kollaborativer Entwicklung in gemeinsamen Repositories.

• Fundierte Kenntnisse der Anforderungen aus IRB und IFRS 9.

• Du kannst quantitative Ergebnisse überzeugend präsentieren und Erwartungen unterschiedlicher Stakeholder steuern.

• Du arbeitest gerne im Team, teilst Wissen und bringst eigene Ideen ein.

• Verhandlungssichere Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift (mindestens C1).

Das ist ein Plus, aber kein Muss

• Erfahrung mit Prüfungen durch BaFin, Deutsche Bundesbank oder EZB.

• Praxis mit Cloud- und Datenplattformen wie Databricks, AWS oder Azure.

• Kenntnisse zu Klima- und ESG-Risiken in der Kreditrisikomodellierung.

• Eine Zertifizierung wie FRM, CFA oder PRM.

Warum Advisense?

Seit 2008 unterstützt Advisense die Finanzbranche mit Expertise in Governance, Risk und Compliance (GRC). Heute sind wir das größte unabhängige GRC-Beratungsunternehmen in den nordischen Ländern und mit Standorten in Deutschland, Schweden, Dänemark, Norwegen, Finnland, Belgien, Lettland und Litauen vertreten. Wir verbinden Beratung, Services sowie Technologie- und Fondslösungen - mit dem Anspruch, der beste Arbeitgeber für GRC-Expertinnen und -Experten zu sein.

Lust, Kreditrisikomodelle mit Substanz zu gestalten?

Dann freuen wir uns darauf, dich kennenzulernen.