Senior Quantitative Credit Risk Analyst / IRB-Modelle

coni+partner AG; Zürich; Vor Ort; CHF 90’000 - 130’000; Vollzeit

Zusammenfassung

Eine renommierte Schweizer Bank in Zürich sucht einen Senior Quantitative Credit Risk Analysten, um ihr Team bei der Modellierung und Validierung von Kreditrisiken zu unterstützen. Die Kandidaten sollten über umfassende Erfahrung in der Finanzmathematik verfügen und sowohl analytische als auch kommunikative Fähigkeiten aufweisen. Diese Position bietet eine spannende Möglichkeit, in einem dynamischen Umfeld zu arbeiten.

Qualifikationen

• Berufserfahrung in der Entwicklung und Validierung von IRB Kreditrisikomodellen.
• Praktische Erfahrung mit LGD- und PD-Modellen.
• Sehr gute kommunikative Fähigkeiten in Deutsch und Englisch.

Aufgaben

• Mitarbeit bei der quantitativen Modellierung von Kreditrisiken.
• Entwicklung und Backtesting von LGD-Modellen.
• Reporting der Ergebnisse an das Senior-Management.

Kenntnisse

Python

R

C++

LaTex

SQL

Ausbildung

Master oder Ph.D. in Mathematik, Physik, Statistik oder Quantitative Finance

Jobbeschreibung

2 months ago Be among the first 25 applicants

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coni + partner ist ein seit 1993 bestehendes Beratungshaus mit Sitz in Zürich und Niederlassungen in Düsseldorf und Shanghai. Unsere Stärke ist die passgenaue Besetzung von Positionen entsprechend der Unternehmenskultur, unter genauer Betrachtung fachlicher Kompetenzen, Referenzen und «soft skills» der Kandidaten.

Unser Kunde ist eine Schweizer Bank in Zürich. Wir suchen einen Finanzmathematiker (m, w, d) im Bereich der Eigenkapitalanforderungen für das Kreditrisiko als

Senior Quantitative Credit Risk Analyst / IRB-Modelle

Aufgaben

Mitarbeit bei der quantitativen Modellierung von Kreditrisiken und bei der Schätzung von PD und LGD / Entwicklung und Backtesting von LGD-Modellen für das regulatorische Kapital / Quantitative Analysen auf Kreditportfolio Ebene / Weiterentwicklung bestehender IRB Kreditrisikomodelle / Validierung von Preisbildungsmodellen für Zinssätze und Kreditinstrumente / Design von Modellen zur Bewertung von Marktrisiken (VaR) im Handels- bzw. Bankenbuch (strukturierte Produkte), einschliesslich dem Backtesting / Entwicklung und Maintenance von Ratingmodellen / Weiterentwicklung des Prozesses der Datenaufbereitung von der mathematisch/statistischen Analyse bis hin zur Bewertung sowie Mitarbeit bei der Modellweiterentwicklung, -validierung und -prüfung / Reporting der Ergebnisse an das Senior-Management / Zusammenarbeit mit den Kreditabteilungen und dem Handel / Ad hoc Projekte.

Qualifikation

Master oder Ph.D. in Mathematik, Physik, Statistik oder Quantitative Finance / Berufserfahrung in der Entwicklung und Validierung von IRB Kreditrisiko- und Marktrisiko-Modellen / Praktische Erfahrung mit LGD- und PD-Modellen und Credit Risk Methoden / Generalisten-Wissen im Bereich der Marktrisiken (Methoden, Modelle) / Programmierkenntnisse in Python, R, C++, LaTex, SQL, etc. / Front Arena-Kenntnisse von Vorteil / Analytische, strukturierte Persönlichkeit mit Team- und Qualitätsorientierung / Dienstleistungsorientierung gegenüber internen Kunden aus verschiedenen Abteilungen und Bereichen / Interesse am Arbeiten mit laufenden Deadlines / Sehr gute kommunikative Fähigkeiten und soziale Kompetenzen / Deutsch und Englisch.

Bitte schicken Sie uns Ihre Unterlagen für eine erste Kontaktnahme am besten per Mail an contact@coni-partner. com oder rufen Sie uns an unter [phone]. Herr Ivano Coni ist gerne für Sie da. Ihre Bewerbung wird streng vertraulich behandelt.

coni + partner ag

Ivano Coni

Managing Director

Klosbachstrasse 107

CH-8032 Zürich

Tel.: [phone]

Seniority level

• Seniority level

  Mid-Senior level

Employment type

• Employment type

  Full-time

Job function

• Job function

  Finance

• Industries

  Business Consulting and Services

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Senior Financial Analyst - Customer Profitability (m/f/d)

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