Especialista De Riscos

Banco Bbc Digital; São Paulo; On-site; BRL 200,000 - 320,000; Full time

Job summary

O Banco BBC Digital está buscando um profissional sênior em risco de crédito para atuar na gestão de carteira, validação de padrões regulatórios e construção de modelos. O candidato deve ter 5+ anos de experiência em risco de crédito e domínio de Python e SQL, além de conhecimento de Cadoc 3040 e regulamentações do Bacen.

A função envolve análise de dados, geração de insights para a área de risco, participação em comitês e interação com diversas áreas da instituição.

Qualifications

• Exigência de formação em áreas relacionadas a risco de crédito e estatística.
• Experiência com gestão de carteiras de crédito e indicadores de risco.
• Conhecimento da Resolução CMN 4.966/2021 e Resolução BCB 352/2023.
• Capacidade de transformar dados em recomendações de negócio.

Responsibilities

• Atuar como referência técnica em risco de crédito, apoiando avaliação de carteira.
• Monitorar qualidade e desempenho das carteiras, incluindo inadimplência e perdas.
• Desenvolver métricas, estudos e análises por produto, segmento e canal.
• Apoiar testes de estresse, sensibilidade e projeções de perdas.
• Elaborar relatórios técnicos para comitês de riscos.

Skills

Python

SQL

Comunicação clara

Autonomia

Influenciar decisões técnicas

Trabalho com grandes volumes de dados

Education

Graduação completa em Estatística

Graduação completa em Matemática

Pós-graduação/MBA em Gestão de Riscos

Tools

Cadoc 3040

Job description

Somos um banco que entende as pessoas, as empresas e os profissionais do transporte.

O Banco BBC Digital é para todos que precisam de mais simplicidade e menos burocracia, unindo tradição e modernidade para conectar os clientes ao ecossistema de mobilidade e reinventar a relação das pessoas com suas vidas financeiras.

Além de uma Conta Digital sem mensalidade, com app e cartão pré-pago, nós oferecemos Financiamento (CDC) e Leasing para veículos leves e pesados, atendendo a todos que precisam.

Somos uma Empresa diversa e que promove a diversidade em todas as vagas independente de gênero, orientação sexual, raça, religião ou deficiência.

• Graduação completa em Estatística, Matemática, Economia, Engenharia, Ciência de Dados, Ciências Atuariais, Administração, Ciências Contábeis ou áreas correlatas;
• Formações em Estatística, Matemática, Economia, Engenharia e Ciência de Dados são especialmente aderentes ao componente quantitativo da posição;
• Pós-graduação ou MBA em Gestão de Riscos, Finanças, Estatística, Ciência de Dados, Modelagem Quantitativa ou áreas correlatas (diferencial);
• Experiência profissional de pelo menos 5 anos de atuação direta em risco de crédito em instituição financeira regulada pelo BACEN;
• Conhecimento avançado em gestão e monitoramento de carteiras de crédito;
• Conhecimento prático da Resolução CMN nº 4.966/2021 e da Resolução BCB nº 352/2023;
• Experiência com Cadoc 3040, incluindo composição, validação, conciliação ou análise crítica do reporte;
• Domínio de indicadores como inadimplência por faixa de atraso, vintage, roll rate, flow rate, concentração, cobertura, perda observada, recuperação e provisão;
• Conhecimento em estatística aplicada e modelagem de risco de crédito;
• Domínio de Python para tratamento de dados, automação, análises estatísticas e construção de modelos, além de conhecimento de SQL;
• Capacidade de trabalhar com grandes volumes de dados e transformar resultados técnicos em recomendações para o negócio;
• Comunicação clara, visão crítica, autonomia e capacidade de influenciar decisões técnicas.

DIFERENCIAIS:

• Conhecimento em risco de mercado e risco de liquidez;
• Experiência com cálculo de capital, ativos ponderados pelo risco e indicadores prudenciais;
• Vivência com CDC, financiamento de veículos, crédito com garantia ou operações de atacado;
• Experiência com modelos de PD, LGD, EAD, score de crédito e perda esperada;
• Conhecimento em validação e governança de modelos e qualidade de dados;
• Certificações FRM, PRM ou especializações quantitativas aplicadas a riscos financeiros.

• Atuar como referência técnica em risco de crédito, apoiando a gestão na avaliação da carteira, identificação de tendências e proposição de ações de mitigação.
• Monitorar a qualidade e o desempenho das carteiras, incluindo inadimplência, atraso, concentração, perdas, recuperação, provisionamento, safras e migração de risco.
• Desenvolver métricas, estudos e análises por produto, segmento, canal, originação e comportamento dos clientes.
• Avaliar impactos e aderência da Resolução CMN nº 4.966/2021, especialmente quanto à classificação de ativos financeiros, perdas esperadas, estágios de risco e provisionamento.
• Atuar na aplicação e no acompanhamento dos requisitos da Resolução BCB nº 352/2023 e de seus impactos nos processos de risco, dados e instrumentos financeiros.
• Participar da produção, validação, conciliação e análise crítica das informações do Cadoc 3040, assegurando consistência entre bases, sistemas de origem e reporte regulatório.
• Estruturar e manipular bases de dados para análises exploratórias, identificação de desvios e suporte à tomada de decisão.
• Desenvolver análises, automações e modelos utilizando Python, SQL e ferramentas de visualização de dados.
• Participar do desenvolvimento, acompanhamento e validação de modelos de concessão, comportamento, recuperação, perdas esperadas e segmentação de carteiras.
• Apoiar testes de estresse, análises de sensibilidade e projeções de perdas.
• Elaborar relatórios técnicos e apresentações para comitês de riscos, traduzindo análises quantitativas em recomendações executivas.
• Interagir com Crédito, Cobrança, Finanças, Contabilidade, Tecnologia, Produtos, Compliance e Auditoria, além de contribuir para políticas, metodologias, limites e procedimentos de risco de crédito.