Espec Riscos Mercado III

Santander; São Paulo; Sur place; BRL 180 000 - 270 000; Plein temps

Résumé du poste

Santander Brasil busca um profissional para atuar com modelagem de risco de mercado, apoiando carteiras de Trading e Banking. O papel envolve desenvolvimento de modelos quantitativos e aplicação de técnicas estatísticas com foco em VaR, SVaR, e instrumentos financeiros.

Deverá trabalhar com dados em Python, documentar metodologias e interagir com áreas parceiras. Inglês é desejável; espanhol será um diferencial. Experiência com Murex é valorizada.

Qualifications

• Formação superior em Estatística, Matemática ou áreas correlatas.
• Experiência com métodos quantitativos, incluindo estatística, regressão e séries temporais.
• Experiência com programação para manipulação e transformação de dados, especialmente Python.
• Capacidade analítica, organização e boa comunicação com áreas parceiras.

Responsabilités

• Desenvolver modelos quantitativos para gestão de Riscos de Mercado em carteiras Trading e Banking.
• Aplicar técnicas estatísticas, métodos numéricos, regressão e séries temporais na construção de modelos.
• Trabalhar com dados usando Python para análises e soluções.
• Prestar suporte técnico às áreas parceiras e documentar metodologias.
• Contribuir para evolução de processos com novas tecnologias e ferramentas.

Connaissances

Modelos quantitativos

Métodos estatísticos

Probabilidade e estatística

Regressão

Séries temporais

Álgebra linear

Formation

Bacharelado em Estatística, Matemática ou áreas correlatas

Outils

Python

Murex

Description du poste

Espec Riscos Mercado IIICountry: Brazil

Nesse papel, você irá:

• Desenvolver modelos quantitativos aplicados à gestão de Riscos de Mercado, apoiando as carteiras Trading e Banking;
• Aplicar técnicas de estatística, métodos numéricos, regressão, séries temporais e álgebra linear na construção e evolução de modelos;
• Trabalhar com manipulação, tratamento e transformação de dados utilizando Python, apoiando análises e desenvolvimento de soluções;
• Prestar suporte técnico às áreas parceiras, contribuindo para análises e resolução de temas relacionados aos modelos de Riscos de Mercado;
• Elaborar e manter a documentação dos modelos, metodologias e atividades desenvolvidas;
• Contribuir para a evolução dos processos da área, explorando novas tecnologias e ferramentas aplicáveis ao ambiente quantitativo.

Para esse papel, valorizamos:

• Formação superior em Estatística, Matemática ou áreas correlatas;
• Experiência acadêmica e/ou profissional com métodos quantitativos, incluindo métodos numéricos, probabilidade e estatística, regressão, séries temporais e álgebra linear;
• Experiência c em projetos envolvendo manipulação e transformação de dados por meio de programação, especialmente utilizando Python;
• Organização, senso de urgência, capacidade analítica e facilidade para interação com áreas parceiras;
• Inglês para leitura e escrita; espanhol será considerado um diferencial;
• Será valorizada experiência com sistemas de Riscos de Mercado, como Murex, incluindo configuração de instrumentos financeiros e realização de testes;
• Conhecimentos sobre fatores de risco, precificação e instrumentos financeiros, como swaps, opções, bonds e futuros, nos mercados de Equities, FX, Taxas de Juros, Inflação e Commodities serão diferenciais;
• Conhecimento de métricas de Riscos de Mercado, como VaR, SVaR, EVE e NII, também será considerado um diferencial.