Data & Analytics Spec I - Modelos Estatísticos

Banco Santander; São Paulo; On-site; BRL 70,000 - 110,000; Full time

Job summary

Banco Santander Brasil procura profissional em início de carreira para atuar na área de Regulatory Models New Generation, conectando Ciência de Dados, modelagem estatística, engenharia de dados e risco de crédito. Você trabalhará com grandes volumes de dados, desenvolverá modelos estatísticos e de risco, e participará de iniciativas de automação, ML e IA nos processos da área.

É essencial possuir formação em andamento em áreas quantitativas, conhecimentos de Python e SQL, e interesse por

Qualifications

• Formação em andamento em área quantitativa (estatística, matemática, engenharia, ciência da computação, dados ou áreas correlatas).
• Conhecimento de Python e SQL e boa base de estatística e manipulação de dados.
• Raciocínio analítico e interesse por resolução de problemas.
• Interesse em modelagem de risco de crédito e ambiente regulatório bancário.

Responsibilities

• Apoiar o desenvolvimento e monitoramento de modelos estatísticos e de risco de crédito.
• Trabalhar com grandes volumes de dados, realizando exploração, tratamento e análise de informações.
• Desenvolver análises utilizando principalmente Python e SQL.
• Participar da construção e acompanhamento de modelos como PD, LGD, EAD e ECL.
• Realizar testes, backtesting e acompanhar indicadores dos modelos.
• Apoiar a construção e evolução de pipelines e rotinas analíticas.
• Contribuir para iniciativas de automação, ML e IA aplicadas aos processos da área.
• Trabalhar em conjunto com profissionais de Riscos, Dados, Tecnologia e Modelagem.

Skills

Python

SQL

Estatística

Manipulação de dados

Education

Estatística/Matemática/Engenharia/Ciência da Computação

Tools

Pandas

NumPy

Scikit-Learn

Spark/PySpark

Databricks

Git

Job description

Quem somos

Começa agora sua história com o Santander Brasil. Todo começo cria uma janela de infinitas possibilidades, que vão das melhores decisões financeiras até a realização de sonhos. O Santander Brasil quer iniciar essa jornada com você. Estamos no Brasil desde 1982 e somos um dos maiores bancos privados do País. Somos um banco digital com gente, presentes onde, como e quando nossos clientes precisarem.

Sobre a vaga

Ao integrar o time de Regulatory Models New Generation, você irá desenvolver sua carreira na interseção entre Ciência de Dados, Modelagem Estatística, Engenharia de Dados e Risco de Crédito. Nosso time atua no desenvolvimento, monitoramento e evolução de modelos utilizados para estimar risco e perdas esperadas de crédito, dentro de referências regulatórias como IFRS 9 e Resolução CMN 4.966. Buscamos uma pessoa em início de carreira, com perfil quantitativo, boa capacidade analítica e interesse por programação, dados e modelagem. Você não precisa chegar dominando todos os conceitos de risco regulatório. Procuramos alguém com boa base técnica e vontade de aprender, que queira desenvolver esse conhecimento junto a um time especializado.

No dia a dia, você irá:

• Apoiar o desenvolvimento e monitoramento de modelos estatísticos e de risco de crédito;
• Trabalhar com grandes volumes de dados, realizando exploração, tratamento e análise de informações;
• Desenvolver análises utilizando principalmente Python e SQL;
• Participar da construção e acompanhamento de modelos relacionados a PD, LGD, EAD e Expected Credit Loss (ECL);
• Realizar testes, análises de performance, backtesting e acompanhamento de indicadores dos modelos;
• Apoiar a construção e evolução de pipelines e rotinas analíticas;
• Contribuir para iniciativas de automação, Machine Learning e Inteligência Artificial aplicadas aos processos da área;
• Trabalhar em conjunto com profissionais de Riscos, Dados, Tecnologia e Modelagem.

O que buscamos

• Formação em andamento em Estatística, Matemática, Engenharia, Ciência da Computação, Ciência de Dados, Economia, Sistemas de Informação ou áreas correlatas;
• Conhecimento de Python e SQL;
• Boa base de estatística, programação e manipulação de dados;
• Raciocínio analítico e interesse por resolução de problemas;
• Interesse em desenvolver conhecimentos em modelagem de risco de crédito e ambiente regulatório bancário.

Será um diferencial

Não é necessário conhecer todos os itens abaixo. Experiência ou contato com alguns deles já será considerado um diferencial:

• Pandas, NumPy e Scikit-Learn;
• Spark/PySpark ou Databricks;
• Git;
• Regressão e técnicas de modelagem estatística;
• Machine Learning;
• Conceitos de PD, LGD, EAD e ECL;
• IFRS 9 ou Resolução CMN 4.966;
• Inglês para leitura de materiais técnicos.

O que valorizamos

• Curiosidade e vontade de aprender;
• Perfil analítico e atenção aos detalhes;
• Interesse por tecnologia, dados e modelagem;
• Capacidade de transformar problemas em análises estruturadas;
• Colaboração e abertura para trocar conhecimento;
• Boa comunicação para compartilhar análises e resultados;
• Autonomia crescente e disposição para assumir novos desafios ao longo do desenvolvimento.