Quantitative Risk Modeller

Jobat; Vlaams-Brabant; On-site; EUR 65,000 - 100,000; Full time

Job summary

KBC Group in België zoekt een Quantitative Risk Modeller die kredietrisico-stresstestmodellen ontwikkelt en verbetert om evoluties onder ongunstige macro-economische scenario's te voorspellen. U werkt aan de volledige modelcyclus en interpreteert resultaten samen met risico-experts en andere stakeholders in verschillende landen.

U analyseert modelresultaten en ondersteunt risk managers bij interpretatie en besluitvorming, en implementeert modellen in de risico-infrastructuur.

Qualifications

• Kwantitatieve analyse en modellering van kredietrisico.
• Ervaring met stress-testing en risicobeoordeling.
• Inzicht in modelleringmethodes en risicobeheer.

Responsibilities

• Ontwikkelen, onderhouden en verbeteren kredietrisico-stresstestmodellen voor de groep.
• Samenwerken met ICT-collega's om modellen te implementeren in de risico-infrastructuur.
• Analyseren van modelresultaten en ondersteuning van risk managers bij interpretatie.
• Samenwerken met interne validatieteams en stakeholders in meerdere landen.
• Doorvoeren van inzichten en vereisten in bestaande modellen en methodes.
• Documenteren van werk en presenteren van conclusies aan senior management.

Skills

Kwantitatieve analyse

Modelontwikkeling

Kredietrisico

Job description

Als Quantitative Risk Modeller help je KBC om in te schatten hoe het kredietrisico evolueert onder ongunstige macro-economische scenario's. Je ontwikkelt en verbetert stresstestmodellen voor KBC Group en vertaalt de resultaten naar betrouwbare inzichten voor risicobeheer en besluitvorming.

Je bent betrokken bij de volledige modelcyclus: van kwantitatieve analyse en modelontwikkeling tot de implementatie in de risico-infrastructuur van KBC en de interpretatie van resultaten samen met risico-experten en andere stakeholders.

Het Risk Modelling-team ondersteunt KBC Group en werkt daarbij over landsgrenzen heen. Je werkt samen met collega’s en risico-experten in verschillende kernmarkten van KBC, waaronder België, Tsjechië, Slovakije, Hongarije en Bulgarije. Vlot samenwerken en afstemmen in een internationale context maakt dan ook een belangrijk deel uit van je job.

In eerste instantie focus je op Credit Risk Stress Testing. Op termijn krijg je ook kansen om je expertise uit te breiden naar andere risicodomeinen, zoals marktrisico, verzekeringsrisico of klimaatgerelateerde risico's.

Jobomschrijving

• Je ontwikkelt, onderhoudt en verbetert kredietrisico-stresstestmodellen voor KBC Group.
• Je werkt samen met ICT-collega's om de modellen te implementeren in de risico-infrastructuur van KBC.
• Je analyseert modelresultaten en ondersteunt risk managers bij de correcte interpretatie en toepassing ervan.
• Je werkt nauw samen met interne validatieteams, risico-experten en andere stakeholders uit verschillende landen binnen KBC Group.
• Je verwerkt nieuwe inzichten en vereisten in bestaande modellen en modelleringsmethodes.
• Je documenteert je werk helder en presenteert je analyses en conclusies aan het senior management.