Global Credit Risk Stress Test Modeller

Jobat; Vlaams-Brabant; Sur place; EUR 65 000 - 100 000; Plein temps

Résumé du poste

KBC Group in België zoekt een Quantitative Risk Modeller die kredietrisico-stresstestmodellen ontwikkelt en verbetert om evoluties onder ongunstige macro-economische scenario's te voorspellen. U werkt aan de volledige modelcyclus en interpreteert resultaten samen met risico-experts en andere stakeholders in verschillende landen.

U analyseert modelresultaten en ondersteunt risk managers bij interpretatie en besluitvorming, en implementeert modellen in de risico-infrastructuur.

Qualifications

• Kwantitatieve analyse en modellering van kredietrisico.
• Ervaring met stress-testing en risicobeoordeling.
• Inzicht in modelleringmethodes en risicobeheer.

Responsabilités

• Ontwikkelen, onderhouden en verbeteren kredietrisico-stresstestmodellen voor de groep.
• Samenwerken met ICT-collega's om modellen te implementeren in de risico-infrastructuur.
• Analyseren van modelresultaten en ondersteuning van risk managers bij interpretatie.
• Samenwerken met interne validatieteams en stakeholders in meerdere landen.
• Doorvoeren van inzichten en vereisten in bestaande modellen en methodes.
• Documenteren van werk en presenteren van conclusies aan senior management.

Connaissances

Kwantitatieve analyse

Modelontwikkeling

Kredietrisico

Description du poste

KBC Group in België zoekt een Quantitative Risk Modeller die kredietrisico-stresstestmodellen ontwikkelt en verbetert om evoluties onder ongunstige macro-economische scenario's te voorspellen. U werkt aan de volledige modelcyclus en interpreteert resultaten samen met risico-experts en andere stakeholders in verschillende landen.

U analyseert modelresultaten en ondersteunt risk managers bij interpretatie en besluitvorming, en implementeert modellen in de risico-infrastructuur.