Head de Credit Scoring y Modelos de Riesgo

SIISA - Servicio Interactivo de Informes S.A.; Buenos Aires; Presencial; ARS 1.800.000 - 3.600.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

SIISA - Servicio Interactivo de Informes S.A. busca un líder para gestionar el ciclo de vida completo de modelos de riesgo crediticio y analítica avanzada. Diseñarás, validarás y monitorizarás modelos que impactan decisiones de crédito en bancos y fintechs en Argentina.

Se requiere experiencia con estadística aplicada, SHAP y herramientas como SQL y Python o R, con capacidad de comunicar resultados a nivel ejecutivo y asegurar cumplimiento regulatorio.

Formación

• +5 años en Riesgo Crediticio, Data Analytics o Inteligencia Comercial en bancos, fintechs o burós de crédito.
• Dominio del ciclo de vida del crédito (originación, mantenimiento, mora y recupero) y de indicadores clave del sistema financiero.
• Experiencia con estadística aplicada al riesgo (regresión logística, árboles, ensambles) y uso práctico de SQL y Python o R.
• Comunicación a nivel ejecutivo, negociación y visión de producto.
• Experiencia con normativa BCRA aplicada a modelos y previsiones.
• Metodologías de explicabilidad (SHAP) y transición a ML en entornos regulados.

Responsabilidades

• Liderar el ciclo de vida completo de modelos estadísticos y predictivos, desde el diseño hasta monitoreo en producción.
• Diseñar y gobernar modelos: scores de riesgo, comportamiento y prevención de fraude, con impacto en resultados de clientes.
• Ser socio consultivo para bancos y fintechs, identificando cómo los modelos mueven la aguja en la organización.
• Mantener el estándar regulatorio: explicabilidad, estabilidad poblacional y calibración, con documentación para auditoría.
• Presentar Gini, KS y curvas ROC a directorios y clientes, demostrando ROI y mejora en la toma de decisiones.
• Mantener modelos vivos: supervisar implementación, drift y recalibración en producción.

Conocimientos

SQL

Python

R

Regresión logística

Herramientas

SHAP

Descripción del empleo

(Este rol requiere +5 años construyendo modelos de riesgo crediticio, con SQL y Python o R en la práctica (o herramientas). Si tu experiencia es en auditoría, contabilidad o tesorería, este no es el puesto)

Cada vez que un banco o una fintech en Argentina decide si otorga un crédito, es muy probable que haya un informe de SIISA detrás.

El rol

Vas a liderar el ciclo de vida completo de nuestros modelos estadisticos y predictivos, del diseño al monitoreo en producción.

• Diseñar y gobernar los modelos: scores de riesgo crediticio, comportamiento y prevención de fraude, con impacto medible en el resultado de nuestros clientes.
• Ser socio consultivo: entender las necesidades de admisión, mantenimiento y cobranzas de bancos y fintechs, y mostrar dónde nuestros modelos mueven la aguja dentro de su organización.
• Sostener el estándar regulatorio: explicabilidad, estabilidad poblacional y calibración, con la documentación lista para auditoría.
• Traducir lo complejo: presentar Gini, KS y curvas ROC en lenguaje de negocio ante directorios y clientes, demostrando el ROI y la mejora en la toma de decisiones.
• Mantener los modelos vivos: junto a Tecnología, supervisar la implementación, el monitoreo de drift y la recalibración en producción.

El perfil que buscamos

• +5 años en Riesgo Crediticio, Data Analytics o Inteligencia Comercial dentro de bancos, fintechs o burós de crédito.
• Dominio del ciclo de vida del crédito (originación, mantenimiento, mora y recupero) y de los indicadores clave del sistema financiero.
• Base técnica sólida: estadística aplicada al riesgo (regresión logística, árboles, ensambles) y experiencia práctica con SQL y Python o R.
• Comunicación a nivel ejecutivo, capacidad de negociación y visión de producto.
• Experiencia con normativa BCRA aplicada a modelos y previsiones.
• Metodologías de explicabilidad (SHAP) y transición de modelos tradicionales a Machine Learning en entornos regulados.