Head de Credit Scoring y Modelos de Riesgo

SIISA Tecnología para el crédito y buró; Buenos Aires; Presencial; ARS 1.800.000 - 2.600.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

SIISA Tecnología para el crédito y buró busca líder de modelos predictivos con +5 años en riesgo crediticio. Coordinará el ciclo de vida de modelos desde diseño hasta monitoreo en producción, comunicando resultados a ejecutivos y clientes.

El candidato ideal comprende el negocio del crédito y domina técnicas estadísticas, SQL y Python o R, capaz de explicar ROI y mejoras en la toma de decisiones. Se valoran experiencia en entornos regulados y regulaciones del sector.

Formación

• 5+ años en Riesgo Crediticio o análisis de datos
• Conocimiento del ciclo de vida del crédito
• Capacidad para presentar métricas (Gini, KS, ROC) en lenguaje de negocio

Responsabilidades

• Liderar el ciclo de vida completo de modelos estadísticos y predictivos, desde diseño hasta monitoreo en producción
• Diseñar y gobernar modelos de riesgo crediticio, comportamiento y fraude con impacto medible
• Ser socio consultivo para admisión, mantenimiento y cobranza de bancos/fintechs, demostrando impacto de modelos
• Mantener el estándar regulatorio con explicabilidad, estabilidad poblacional y calibración para auditoría
• Traducir resultados complejos a negocio presentando Gini, KS y curvas ROC a directores y clientes
• Supervisar implementación y drift de modelos junto a Tecnología y recalibración en producción

Conocimientos

Riesgo crediticio

Modelos estadísticos

Comunicación ejecutiva

Gestión de proyectos

Herramientas

SQL

Python

R

Descripción del empleo

(Este rol requiere +5 años construyendo modelos de riesgo crediticio, con SQL y Python o R en la práctica (o herramientas). Si tu experiencia es en auditoría, contabilidad o tesorería, este no es el puesto)

Cada vez que un banco o una fintech en Argentina decide si otorga un crédito, es muy probable que haya un informe de SIISA detrás.

Buscamos a quien lidere nuestros modelos predictivos: alguien que entienda el negocio del crédito tan bien como la estadística que lo sostiene.

El rol

Vas a liderar el ciclo de vida completo de nuestros modelos estadisticos y predictivos, del diseño al monitoreo en producción.

Tus desafíos

• Diseñar y gobernar los modelos: scores de riesgo crediticio, comportamiento y prevención de fraude, con impacto medible en el resultado de nuestros clientes.
• Ser socio consultivo: entender las necesidades de admisión, mantenimiento y cobranzas de bancos y fintechs, y mostrar dónde nuestros modelos mueven la aguja dentro de su organización.
• Sostener el estándar regulatorio: explicabilidad, estabilidad poblacional y calibración, con la documentación lista para auditoría.
• Traducir lo complejo: presentar Gini, KS y curvas ROC en lenguaje de negocio ante directorios y clientes, demostrando el ROI y la mejora en la toma de decisiones.
• Mantener los modelos vivos: junto a Tecnología, supervisar la implementación, el monitoreo de drift y la recalibración en producción.

El perfil que buscamos

• +5 años en Riesgo Crediticio, Data Analytics o Inteligencia Comercial dentro de bancos, fintechs o burós de crédito.
• Dominio del ciclo de vida del crédito (originación, mantenimiento, mora y recupero) y de los indicadores clave del sistema financiero.
• Base técnica sólida: estadística aplicada al riesgo (regresión logística, árboles, ensambles) y experiencia práctica con SQL y Python o R.
• Comunicación a nivel ejecutivo, capacidad de negociación y visión de producto.

Suma mucho a tu perfil

• Experiencia con normativa BCRA aplicada a modelos y previsiones.
• Metodologías de explicabilidad (SHAP) y transición de modelos tradicionales a Machine Learning en entornos regulados.