Credit Risk Specialist

Asymmetric Capital Partners; Argentina; Hybrid; ARS 1,200,000 - 2,400,000; Full time

Job summary

Asymmetric Capital Partners busca un Credit Risk Specialist para liderar el marco de apetito de riesgo, RAF v2 y el desarrollo del modelo de Capital Económico por riesgo de crédito. A los 6 meses tomarás ownership de estos componentes y presentarás ante el Comité de Riesgos y Management.

Trabajarás en un entorno híbrido en Argentina, con foco en indicadores, triggers, límites y reporting compartido (MBR y Portfolio Review), además de soporte analítico directo al Comité de Riesgos y Crédito.

Qualifications

• Experiencia 5–8+ años en riesgo de crédito cuantitativo.
• Formación en carreras cuantitativas (Actuario, Estadística, Matemática, Economía o Ingeniería).
• SQL avanzado y Python para modelado y análisis.
• Ownership y presentación ante comités de Riesgos/Management.
• Uso diario de IA integrada al flujo de trabajo.

Responsibilities

• Gestionar el marco de apetito de riesgo y RAF v2.
• Revisar umbrales, límites y monitorear concentración.
• Desarrollar y documentar el Capital Económico de crédito.
• Co-liderar MBR y Portfolio Review con análisis cuantitativo.
• Brindar soporte analítico al Comité de Riesgos, Crédito y Management.

Skills

Riesgo cuantitativo

SQL avanzado

Python

Presentación ante comités

IA en flujo de trabajo

Education

Actuario

Estadística

Matemática

Economía

Ingeniería

Tools

Snowflake

Python (pandas, statsmodels)

Job description

Credit Risk Specialist

• Otros
• Tiempo completo
• Híbrido (Argentina)
• Risk

Sobre el Rol & Misión

A los 6 meses, serás dueño/a del marco de apetito de riesgo, del monitoreo de cartera (RAF v2, umbrales, triggers y concentración) y del desarrollo del modelo de Capital Económico por riesgo de crédito. Correrás y evolucionarás estas metodologías, presentándolas de forma autónoma ante el Comité de Riesgos y dando soporte cuantitativo estratégico al Management.

Responsabilidades & Key Deliverables

• Marco de apetito: Asegurar la corrida, calidad y evolución metodológica de los indicadores del RAF v2, estructurando sus queries documentadas en Snowflake.

• Umbrales y monitoreo: Revisar triggers y límites de cartera; monitorear la concentración y el desempeño de nuevos productos/apuestas, detectando desviaciones (breaches) y escalándolas con evidencia técnica.

• Capital Económico: Evolucionar el prototipo de VaR de crédito (por simulación) hacia un modelo documentado, validado y defendible ante el Comité de Riesgos y el Board.

• Reporting compartido: Co-liderar junto al equipo de Riesgo la elaboración del MBR y el Portfolio Review, aportando el análisis cuantitativo de apetito, concentración y capital.

• Análisis ad-hoc & Comité: Brindar soporte analítico directo al Comité de Riesgos, Crédito y Management, presentando y defendiendo de punta a punta tus temas.

Must-Haves

• Experiencia en Riesgo cuantitativo: 5 a 8+ años en riesgo de crédito cuantitativo (modelado, apetito, límites, capital o portfolio analytics), habiendo aplicado métricas de PD, LGD, pérdida esperada, cosechas, roll rates y provisiones para la toma de decisiones.

• Formación y perfil estadístico: Graduado/a en carreras cuantitativas (Actuario, Estadística, Matemática, Economía o Ingeniería) con uso real de inferencia, regresiones, simulación Monte Carlo y backtesting de modelos.

• SQL avanzado y Python: Manejo fluido de CTEs y window functions en Data Warehouses (Snowflake o similar), y dominio de Python (librerías pandas y statsmodels) para modelado.

• Ownership ante comités: Haber sido dueño/a directo/a de un modelo, framework o indicador técnico, presentándolo y defendiéndolo con éxito ante un Comité de Riesgos o Management.

• Integración cotidiana de IA: Uso activo y diario de herramientas de Inteligencia Artificial (Claude, ChatGPT, Copilot o equivalentes) integradas al flujo de trabajo diario.