Credit Risk & Capital Modeler

Asymmetric Capital Partners; Argentina; Hybrid; ARS 1,200,000 - 2,400,000; Full time

Job summary

Asymmetric Capital Partners busca un Credit Risk Specialist para liderar el marco de apetito de riesgo, RAF v2 y el desarrollo del modelo de Capital Económico por riesgo de crédito. A los 6 meses tomarás ownership de estos componentes y presentarás ante el Comité de Riesgos y Management.

Trabajarás en un entorno híbrido en Argentina, con foco en indicadores, triggers, límites y reporting compartido (MBR y Portfolio Review), además de soporte analítico directo al Comité de Riesgos y Crédito.

Qualifications

• Experiencia 5–8+ años en riesgo de crédito cuantitativo.
• Formación en carreras cuantitativas (Actuario, Estadística, Matemática, Economía o Ingeniería).
• SQL avanzado y Python para modelado y análisis.
• Ownership y presentación ante comités de Riesgos/Management.
• Uso diario de IA integrada al flujo de trabajo.

Responsibilities

• Gestionar el marco de apetito de riesgo y RAF v2.
• Revisar umbrales, límites y monitorear concentración.
• Desarrollar y documentar el Capital Económico de crédito.
• Co-liderar MBR y Portfolio Review con análisis cuantitativo.
• Brindar soporte analítico al Comité de Riesgos, Crédito y Management.

Skills

Riesgo cuantitativo

SQL avanzado

Python

Presentación ante comités

IA en flujo de trabajo

Education

Actuario

Estadística

Matemática

Economía

Ingeniería

Tools

Snowflake

Python (pandas, statsmodels)

Job description

Asymmetric Capital Partners busca un Credit Risk Specialist para liderar el marco de apetito de riesgo, RAF v2 y el desarrollo del modelo de Capital Económico por riesgo de crédito. A los 6 meses tomarás ownership de estos componentes y presentarás ante el Comité de Riesgos y Management.

Trabajarás en un entorno híbrido en Argentina, con foco en indicadores, triggers, límites y reporting compartido (MBR y Portfolio Review), además de soporte analítico directo al Comité de Riesgos y Crédito.