KYC & Client Onboarding Specialist

Banca Generali (www.bancagenerali.com), banca privata leader in Italia nella pianificazione finanziaria e nella protezione dei clienti attraverso una rete di consulenti privati ai vertici del settore per competenze e professionalità, è alla ricerca di un Quantitative Risk Specialist per Intermonte SIM.

Intermonte è una Sim d’investimento, attiva nell’intermediazione, advisory e ricerca finanziaria, con forte focus su strumenti azionari, derivati e prodotti strutturati.

La persona selezionata entrerà nel team Risk Management, con un focus principale su Market e Counterparty Risk, supportando le attività di sviluppo, validazione e manutenzione dei modelli quantitativi utilizzati per la misurazione del rischio e la valutazione del fair value di strumenti complessi.

Responsabilità principali

• Sviluppare, calibrare e manutenere modelli di pricing per derivati, strumenti strutturati (in particolare su equity)
• Contribuire all’implementazione e validazione di modelli di calcolo di aggiustamenti al fair value (CVA/DVA/FVA) e modelli correlati al rischio di controparte
• Supportare l’Independent Price Verification (IPV), gli aggiornamenti della Fair Value Policy, la selezione/monitoraggio di market‑data, la parametrizzazione e revisione dei modelli
• Effettuare analisi quantitative, simulazioni e stress test sui portafogli di posizioni strutturate e desk trading
• Interfacciarsi con Front Office (structuring/trading), Middle/Back Office e IT per la corretta implementazione dei modelli e degli strumenti a supporto del risk management
• Documentare i modelli quantitativi, preparare report interni e collaborare con le funzioni di validazione e controllo modelli
• Contribuire al miglioramento continuo delle metodologie, dei processi di governance modelli e del framework di mercato
• Laurea magistrale (o titolo equipollente) in Financial Engineering, Matematica, Fisica, Statistica o discipline quantitative affini
• 2-3 anni di esperienza in ruoli di market risk / model risk / quantitative risk all’interno di grandi banche d’investimento o simili realtà finanziarie, con esposizione a prodotti strutturati su equity
• Conoscenza approfondita di modelli di pricing, numerica finanziaria, parametrizzazione e scelta dei market data
• Esperienza su tematiche come XVA, Fair Value Policy, IPV e modelli di controparte
• Ottime capacità di programmazione (ad esempio Python, C++/C#, VBA, R) e di sviluppo/modellizzazione quantitativa
• Conoscenza – anche a livello iniziale – dell’ambiente Murex costituisce un plus significativo
• Flessibilità, approccio analitico, orientamento al lavoro in team multidisciplinari (Risk, IT, Trading) e ottime capacità comunicative in italiano e inglese

Generali è orgogliosa di essere un datore di lavoro inclusivo che considera i candidati indipendentemente da genere, identità di genere, orientamento sessuale, etnia, disabilità, religione, opinioni politiche, stato civile o filosofia di vita.

Se hai una disabilità o una necessità speciale che richiede un’accomodazione o assistenza, ti supporteremo durante il processo di selezione.