Credit Risk Portfolio Lead m/f/n

InPost; Warszawa; On-site; PLN 180,000 - 280,000; Full time

Benefits offered by this job

Kafeteryjny system benefitów

Multisport

Opieka medyczna

Bony do sklepów

Wolontariat InHelp / Szlachetna Paczka

Job summary

InPost poszukuje specjalisty ds. ryzyka kredytowego do definiowania strategii i kalibracji modeli scoringowych, współpracy z zespołem Data & ML oraz zapewnienia zgodności z IFRS 9 i CCD2. Doświadczenie w kredytach konsumenckich i zarządzaniu portfelem będzie kluczowe.

Praca w dynamicznym środowisku fintech/logistyki, z możliwością rozwoju kompetencji i uczestnictwa w innowacyjnych projektach. Kontrakt B2B i współpraca międzynarodowa wchodzi w grę.

Qualifications

• Minimum 8 years of experience in credit risk.
• Minimum 5 years designing scoring models and decision strategies.
• Minimum 5 years creating credit policies and risk appetite in regulated financial environment.
• Minimum 3 years IFRS 9 and portfolio risk parameters (PD, LGD, EAD).
• Strong understanding of risk appetite and consumer lending criteria.
• Experience managing portfolios, vintage analysis, roll-rate, delinquency and loss triggers.
• Knowledge of credit assessments, responsible lending and CCD2 regulations.
• Strong analytical and quantitative skills for collaboration with Data & ML teams.
• Experience working with regulators and auditors on risk frameworks.
• Higher education in quantitative fields.

Responsibilities

• Definiowanie i rozwijanie strategii ryzyka kredytowego.
• Współpraca z zespołami decision engine oraz Data & ML w implementacji zasad.
• Kalibracja modeli scoringowych i monitorowanie ich efektywności.
• Tworzenie i aktualizacja polityki kredytowej i standardów underwritingowych.
• Zapewnienie zgodności IFRS 9 w zakresie PD/LGD/EAD.
• Zarządzanie portfelem kredytowym: vintage, roll-rate, delinquency, risk limits.
• Współpraca z działem Finansów w zakresie IFRS 9 i rezerw kredytowych.
• Zapewnienie spójności frameworku ryzyka kredytowego z CCD2.
• Rozszerzenie frameworku na Merchant Cash Advance (MCA).
• Współpraca z regulatorami i audytorami w zakresie ryzyka kredytowego.

Skills

Analytical skills

Data & ML collaboration

Credit risk policy

Consumer lending risk

IFRS 9 knowledge

CCD2 compliance

Portfolio management

Regulatory auditing

Education

Higher education in finance/economics/statistics

FRM/PRM certification

Tools

Databricks

Job description

Opis oferty pracy

• Definiowanie i rozwijanie strategii ryzyka kredytowego, w tym kryteriów akceptacji, strategii cut-off oraz mechanizmów pricing-for-risk.
• Współpraca z zespołami odpowiedzialnymi za decision engine oraz Data & ML w celu przełożenia zasad polityki kredytowej i modeli scoringowych na reguły wykorzystywane w środowisku produkcyjnym.
• Odpowiedzialność za bieżącą kalibrację modeli scoringowych oraz monitorowanie ich efektywności.
• Tworzenie kompleksowych ram zarządzania portfelem kredytowym, obejmujących m.in. analizę vintage, roll-rate, wskaźniki zaległości, early-warning indicators oraz limity koncentracji.
• Tworzenie i aktualizacja polityki kredytowej oraz standardów underwritingowych z uwzględnieniem wyników portfela, sytuacji makroekonomicznej oraz zmian regulacyjnych.
• Współpraca z Finansami w zakresie IFRS 9, w tym stagingu oraz parametrów wykorzystywanych przy tworzeniu rezerw kredytowych, takich jak PD, LGD i EAD.
• Zapewnienie spójności, jakości oraz gotowości audytowej parametrów i metodologii dotyczących ryzyka kredytowego.
• Zapewnienie zgodności frameworku ryzyka kredytowego z wymaganiami CCD2 dotyczącymi oceny zdolności kredytowej oraz zasad responsible lending.
• Rozszerzenie wypracowanego frameworku zarządzania ryzykiem również na produkty Merchant Cash Advance (MCA).

Zakres zadań

• Definiowanie i rozwijanie strategii ryzyka kredytowego, w tym kryteriów akceptacji, strategii cut-off oraz mechanizmów pricing-for-risk.
• Współpraca z zespołami odpowiedzialnymi za decision engine oraz Data & ML w celu przełożenia zasad polityki kredytowej i modeli scoringowych na reguły wykorzystywane w środowisku produkcyjnym.
• Odpowiedzialność za bieżącą kalibrację modeli scoringowych oraz monitorowanie ich efektywności.
• Tworzenie kompleksowych ram zarządzania portfelem kredytowym, obejmujących m.in. analizę vintage, roll-rate, wskaźniki zaległości, early-warning indicators oraz limity koncentracji.
• Tworzenie i aktualizacja polityki kredytowej oraz standardów underwritingowych z uwzględnieniem wyników portfela, sytuacji makroekonomicznej oraz zmian regulacyjnych.
• Współpraca z Finansami w zakresie IFRS 9, w tym stagingu oraz parametrów wykorzystywanych przy tworzeniu rezerw kredytowych, takich jak PD, LGD i EAD.
• Zapewnienie spójności, jakości oraz gotowości audytowej parametrów i metodologii dotyczących ryzyka kredytowego.
• Zapewnienie zgodności frameworku ryzyka kredytowego z wymaganiami CCD2 dotyczącymi oceny zdolności kredytowej oraz zasad responsible lending.
• Rozszerzenie wypracowanego frameworku zarządzania ryzykiem również na produkty Merchant Cash Advance (MCA).

Nasze wymagania

• Minimum 8 lat doświadczenia w obszarze ryzyka kredytowego.
• Minimum 5 lat doświadczenia w projektowaniu i kalibracji kart scoringowych oraz strategii decyzyjnych.
• Minimum 5 lat doświadczenia w tworzeniu polityki kredytowej i definiowaniu apetytu na ryzyko w regulowanym środowisku finansowym.
• Minimum 3 lata doświadczenia z IFRS 9 oraz parametrami ryzyka portfelowego, takimi jak PD, LGD i EAD.
• Bardzo dobra znajomość zasad budowania apetytu na ryzyko oraz kryteriów akceptacji w consumer lending.
• Doświadczenie w zarządzaniu portfelem, w tym w analizie vintage, roll-rate modelling oraz definiowaniu wskaźników delinquency i loss triggers.
• Znajomość zagadnień związanych z oceną zdolności kredytowej, odpowiedzialnym udzielaniem finansowania oraz regulacjami CCD2.
• Znajomość metodologii stagingu i tworzenia rezerw zgodnie z IFRS 9.
• Doświadczenie w tworzeniu dokumentacji polityki kredytowej oraz zasad governance.
• Bardzo dobre umiejętności analityczne i ilościowe umożliwiające efektywną współpracę z zespołami Data & ML.
• Doświadczenie we współpracy z regulatorami oraz audytorami w zakresie frameworków ryzyka kredytowego.
• Wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: finanse, ekonomia, statystyka, matematyka lub inny kierunek ilościowy.
• Znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B2.

Mile widziane

• Minimum 2 lata doświadczenia w underwriting SME.
• Doświadczenie w budowaniu funkcji ryzyka kredytowego od podstaw, szczególnie w środowisku fintech lub neobanku.
• Znajomość zagadnień związanych z ryzykiem fraudowym i jego powiązaniem z decyzjami kredytowymi.
• Znajomość Databricks i środowiska lakehouse pozwalająca na samodzielną analizę danych portfelowych.
• Doświadczenie z decision engine wykorzystującymi feature store.
• Znajomość oczekiwań regulacyjnych KNF dotyczących kredytów konsumenckich.
• Doświadczenie w benchmarkingu modeli i frameworków ryzyka stosowanych przez fintechy i dostawców BNPL.
• Doświadczenie we współpracy z rozwiązaniami decyzyjnymi wykorzystującymi AI/ML oraz znajomość zagadnień związanych z governance modeli, takich jak bias, explainability, drift czy human-in-the-loop.
• Certyfikacja Financial Risk Manager (FRM), PRM lub równoważna certyfikacja z obszaru ryzyka kredytowego.

Oferujemy

• Współpracę z innowacyjną firmą technologiczną o międzynarodowym zasięgu, która jest liderem branży logistycznej w Polsce
• Współpracę w ramach kontraktu B2B
• Możliwość poszerzania kompetencji oraz zdobywania nowych
• Partnerską współpracę, która jest dla nas największą wartością
• System kafeteryjny z możliwością wyboru benefitów, z których chcesz korzystać (np. Multisport, opieka medyczna, bony do sklepów, bilety na wydarzenia i wiele więcej)
• Platformę e-learningową ze szkoleniami w formie filmów, magazynów, quizów
• Możliwość udziału w inicjatywach firmowych, takich jak wolontariat InPost InHelp, Szlachetna Paczka czy wydarzenia sportowe (np. biegi sztafetowe)